Browsing Statistics - Undergraduate degree by Author "Torrent, Hudson da Silva"
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Cointegração : uma relação de equilíbrio de longo prazo
Pereira, Thaís Neves (2013) [Work completion of graduation]O presente estudo analisa a relação de longo prazo entre índices diários de ações de quatro países: Brasil, México, Estados Unidos e Inglaterra utilizando a teoria da cointegração. Para a análise considerou-se o período ... -
Comparação das penalizações do tipo lasso para previsão das taxas de crescimento dos índices de inflação
Silveira, Raiane Padilha (2016) [Work completion of graduation]No presente trabalho serão utilizados modelos de alta dimensão Lasso, adaLasso, WLadalasso, para redução de dimensionalidade e previsão de índices usuais da inflação brasileira: IPCA e IGP-M. Os modelos são comparados ao ... -
Comparação entre os campeonatos de futebol brasileiro e italiano utilizando Cadeias de Markov
Seligman, Eduardo (2011) [Work completion of graduation]Os apreciadores de futebol e a imprensa especializada costumam discutir as diferenças entre o futebol brasileiro e europeu. O campeonato brasileiro é conhecido por sua imprevisibilidade, já os campeonatos europeus costumam ... -
Crescimento do emprego na indústria de transformação do Rio Grande do Sul utilizando um modelo de dados em painel
Rocha, Allan Lemos (2016) [Work completion of graduation]O presente trabalho tem como objetivo entender o comportamento da indústria de transformação no estado do Rio Grande do Sul e comparar com a indústria de alimentos (que faz parte da indústria de transformação em relação a ... -
Estimação não paramétrica de matriz de covariâncias condicional : uma aplicação na otimização de portfólios em fundos multimercados
Jantsch, Tiago Luis (2017) [Work completion of graduation]Este trabalho fundamenta-se na teoria moderna do portfólio proposta por Markowitz (1952), que trata da diversificação de investimentos na relação entre a minimização do risco e na maximização dos retornos atrelados a uma ... -
Modelagem de volatilidade utilizando modelos GAS semiparamétricos
Brock, Gabriel Martins (2016) [Work completion of graduation]Técnicas recentes propõe a utilização de modelos semiparamétricos para diminuir o viés e compensar a perda de eficiência no caso de se supor (erroneamente) distribuição normal para os erros de um GARCH. Este trabalho ... -
Um modelo dinâmico multivariado para volatilidades e correlações com aplicação em seleção de portfólio de ativos financeiros
Pallaoro, Franciele Lobo (2021) [Work completion of graduation]Este trabalho tem como objetivo modelar a distribuição conjunta condicional de um portfólio com alta dimensão transversal composto por 71 séries de retornos diários de ações listadas na bolsa brasileira (B3), no período ... -
Otimização de portfólios : uma aplicação ao mercado acionário brasileiro
Marcolin, Augusto Felix (2015) [Work completion of graduation]Este trabalho busca explorar um pouco da teoria moderna do portfólio comparando-a com uma estratégia ingênua de investimento, quanto a diversificação. Nesse contexto, consideramos o método clássico de otimização, conhecido ... -
Otimização de portifólios utilizando métodos de agrupamento para redução do erro de estimação do método de mínima variância : uma aplicação ao mercado de ações
Lessa, Lucas Calistro (2021) [Work completion of graduation]Os modelos econômicos para otimizações de portfólios são negativamente afetados pela imprecisão da estimação da matriz de covariância, que é usada nos algoritmos de otimização, para se obter os pesos ideais de acordo com ... -
Spillover nos retornos dos índices de ações : uma análise da influência dos índices de mercados selecionados sobre seus pares
Oliveira, Lucas Silva de (2014) [Work completion of graduation]Este trabalho visa entender o comportamento dos retornos dos índices de ações de mercados selecionados (SP500 – EUA, Nikkei 225 – Japão, DAX – Alemanha, iBovespa – Brasil, FTSE – Inglaterra, MERVAL – Argentina). De que ... -
Utilização de algoritmos do tipo machine learning supervisionado para a caracterização dos resultados da copa do mundo de futebol de 2018
Nabinger, Aluísio Moreira (2018) [Work completion of graduation]Entre os torneios de futebol, o mais popular é o torneio da copa do mundo de futebol masculino, que é organizado pela Fédération Internationale de Futeball Association (FIFA), que é disputado por 32 seleções mundiais. Por ...