Navegação TCC Estatística por Título
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Estimação de máxima verossimilhança em processos AR(p) - Sα (0; γ; 0)
(2014) [Trabalho de conclusão de graduação]Em análise de séries temporais, utilizam-se ferramentas estatísticas de modelagem para descrever características de um processo gerador de séries, tais como estimação de seus parâmetros e identificação de sua ordem. ... -
Estimação de medidas de risco de mercado via modelos Garch :
(2018) [Trabalho de conclusão de graduação]Desde o surgimento do Acordo de Basiléia, em 1988, as instituições financeiras têm a obrigatoriedade de quantificar e informar aos órgãos regulatórios os riscos aos quais estão expostas. Além disso, o conhecimento destas ... -
Estimação de parâmetros em processos k-Factor GARMA (p,u,símbolo, q) com inovações símbolo-estáveis
(2018) [Trabalho de conclusão de graduação]Nosso objetivo neste trabalho é estudar séries temporais com as propriedades de longa dependência, com variância infinita, podendo ou não apresentar sazonalidade. Para tanto temos como objetivo principal estudar os processos ... -
Estimação de volatilidade utilizando modelos GAS e GARCH
(2018) [Trabalho de conclusão de graduação]O estudo da volatilidade apresenta um papel importante em áreas como economia e estatística. Este trabalho inicialmente visa, através de dados simulados, identificar se a dinâmica GAS (Generalized Autoregressive Score) ... -
Estimação do risco de cancelamento de clientes no setor de gerenciamento de frotas por meio de modelo de Cox com variáveis tempo-dependentes
(2015) [Trabalho de conclusão de graduação]Se bem gerenciada, a retenção de clientes pode reduzir custos e incrementar margens de lucro das empresas, demonstrando até mesmo vantagens frente aos dispendiosos esforços de atrair novos consumidores. Nesse cenário, ... -
Estimação em modelos de volatilidade estocástica com memória longa
(2011) [Trabalho de conclusão de graduação]O objetivo deste trabalho é a estimação dos parâmetros em modelos de volatilidade estocástica com memória longa e em processos de memória longa com adição de ruído. Para representar o comportamento da memória longa fizemos ... -
Estimação em processos ARMA com adição de termos de perturbação
(2011) [Trabalho de conclusão de graduação]Neste estudo proposto foram analisados modelos de volatilidade estocástica segundo processos Autorregressivos Médias Móveis (ARMA), denotados VE-ARMA(p,q), e com modelos ARMA(p,q) adicionado por perturbações. Modelos do ... -
Estimação em processos com longa dependência e sazonalidade
(2008) [Trabalho de conclusão de graduação]Neste trabalho analisamos alguns processos com as propriedades de longa dependência e sazonalidade. Nosso estudo tem por objetivo principal estudar alguns estimadores do parâmetro D do processo SARFIMA(O,D,O)s, onde s é a ... -
Estimação em processos estocáticos advindos da Solução da equação de Langevin
(2014) [Trabalho de conclusão de graduação]Este trabalho apresenta uma breve discussão sobre as distribuições estáveis, bem como sobre a equação de Langevin e suas derivações. Apresentamos o processo estocástico geral obtido da solução da equação de Langevin. O ... -
Estimação e previsão de processos k-Factor garma
(2009) [Trabalho de conclusão de graduação]Este trabalho baseia-se nos chamados processos k-Factor GARMA(p,u,λ, q). Foram estudadas as condições de estacionariedade e invertibilidade destes processos, suas representações autoregressiva e média móvel infinita, suas ... -
Estimação não paramétrica de matriz de covariâncias condicional : uma aplicação na otimização de portfólios em fundos multimercados
(2017) [Trabalho de conclusão de graduação]Este trabalho fundamenta-se na teoria moderna do portfólio proposta por Markowitz (1952), que trata da diversificação de investimentos na relação entre a minimização do risco e na maximização dos retornos atrelados a uma ... -
Estimação robusta da função densidade espectral
(2016) [Trabalho de conclusão de graduação]Em séries temporais os eventos extremos podem afetar consideravelmente a especificação de modelos, estimação de parâmetros e previsão, ou seja, basicamente afeta toda a parte de inferência. Neste trabalho exploramos aspectos ... -
Estimação robusta para o modelo de regressão logística
(2012) [Trabalho de conclusão de graduação]Desfechos dicotômicos são muito comuns em várias áreas do conhecimento, particularmente, na pesquisa clínica e epidemiológica. O modelo de regressão logística tem sido amplamente utilizado para identificar fatores associados ... -
Estimativa da probabilidade de vitória em lutas de MMA
(2016) [Trabalho de conclusão de graduação]A análise de lutas de MMA permite observar diversos lutadores competindo mais de uma vez. Dessa forma, os estudos envolvendo a estimação da probabilidade de vitória e do comportamento das variáveis de interesse necessita ... -
Estratégias de pairs trading utilizando cointegração
(2023) [Trabalho de conclusão de graduação]Este trabalho teve como objetivo investigar a aplicação de uma estratégia de Pairs-Trading utilizando a teoria de cointegração para identificar pares de séries temporais que apresentavam uma relação de longo prazo. Foram ... -
Estrutura de agrupamento dos municípios do Rio Grande do Sul por medidas da produção agrícola e variáveis demográficas
(1988) [Trabalho de conclusão de graduação]Resumo não disponível -
Estrutura teorica dos coeficientes tipo kappa
(1989) [Trabalho de conclusão de graduação]Resumo não disponível -
Estudo comparativo de abordagens clássicas de controle estatístico multivariado
(2019) [Trabalho de conclusão de graduação]Processos industriais geram inúmeras variáveis de interesse correlacionadas. Cartas de Controle Multivariadas (CCMs) têm sido amplamente utilizadas nessas situações, pois incorporam a estrutura de correlação das variáveis ... -
Um estudo comparativo de estimadores de regressões não-paramétricas aditivas: performance em amostras finitas
(2010) [Trabalho de conclusão de graduação]Nesta monografia, conduzimos um exercício de simulação de Monte Carlo a fim de investigar algumas características em amostras finitas de três estimadores baseados em kernels disponíveis: o estimador Backfitting Clássico ... -
Estudo comparativo de índices e previsões do total de veículos de passageiros na Região Metropolitana de Porto Alegre
(2009) [Trabalho de conclusão de graduação]O artigo presente tem o objetivo de estudar o total de veículos de passageiros de vinte e um municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. O banco de dados da variável em estudo fornece dados anuais, de 1991 a 2008. ...