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dc.contributor.advisorKirch, Guilhermept_BR
dc.contributor.authorSantanna, Diego Rossipt_BR
dc.date.accessioned2020-11-19T04:16:22Zpt_BR
dc.date.issued2019pt_BR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10183/215235pt_BR
dc.description.abstractEsse trabalho apresenta um estudo quantitativo e exploratório sobre a utilização do swap duplo indexado para hedgear operações de loan 4131. O estudo foi motivado pelo grande aumento no número das transações internacionais, má utilização dos derivativos pelas empresas e pelo baixo custo do funding externo propiciado pelas mudanças econômicas do século. O objetivo é determinar as características do swap duplo indexado, como ele se comporta quando utilizado para hedgear as operações de loan 4131 e estabelecer um quadro comparativo indicando às empresas em que contexto a utilização da estrutura é benéfica em relação à utilização dos instrumentos de hedge tradicionais. Para isso, foram coletados dados junto a uma instituição financeira, de modo que se pudesse construir dois cenários. Foi encontrado como resultado que a utilização da estrutura é benéfica para cenários em que se espera uma baixa volatilidade cambial. Também foi possível concluir que o swap duplo indexado não é um instrumento com foco no hedge, mas que tem uma grande utilidade para baratear o custo de dívidas atreladas a moedas externas, em cenários que se espera uma baixa volatilidade cambial.pt_BR
dc.format.mimetypeapplication/pdfpt_BR
dc.language.isoporpt_BR
dc.rightsOpen Accessen
dc.subjectRisco financeiropt_BR
dc.subjectCâmbiopt_BR
dc.subjectDerivativospt_BR
dc.subjectFinançaspt_BR
dc.subjectHedgept_BR
dc.titleDerivativos de balcão : hedge de operações loan 4131 com o uso de swap duplo indexadopt_BR
dc.typeTrabalho de conclusão de graduaçãopt_BR
dc.identifier.nrb001119121pt_BR
dc.degree.grantorUniversidade Federal do Rio Grande do Sulpt_BR
dc.degree.departmentEscola de Administraçãopt_BR
dc.degree.localPorto Alegre, BR-RSpt_BR
dc.degree.date2019/2pt_BR
dc.degree.graduationAdministraçãopt_BR
dc.degree.levelgraduaçãopt_BR


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