Comparação de adequação de modelos dinâmicos para séries temporais limitadas sob especificação incorreta do processo gerador

Abstract

O presente trabalho aborda modelos dinâmicos baseados em modelos de regressão generalizados para séries temporais limitadas. Alguns dos modelos mais utilizados na literatura são discutidos. O objetivo do trabalho é a comparação, via simulações de Monte Carlo, desses modelos em um cenário de especificação incorreta do processo gerador visando analisar seus desempenhos. Os resultados obtidos apontam para a existência de intersecções práticas entre os modelos estudados, mesmo sendo eles diferentes na teoria. Além disso, um dos modelos se sobressai perante os outros em nossas análises. Trabalhos futuros são também discutidos.

In the present work we study dynamic models based on generalized linear models for bounded time series. Some of the most commonly applied models in the literature are discussed. Our main objective is the comparison of these models, through Monte Carlo simulations, in the context of misspecified data generating process, aiming towards the analysis of their performance in these contexts. Our results show evidence of practical intersections between the studied models, even though they are very different in theory. The results also show that one of the models stands out from the others. Some possible future works are also presented.