A análise envoltória de dados como ferramenta para avaliação do desempenho relativo

Abstract

Em um ambiente caracterizado pela elevação dos níveis de competitividade e surgimento de demandas mais complexas para a manutenção das instituições, cresce a consciência de que as abordagens convencionais para o tratamento da avaliação de desempenho não são mais suficientes. O cenário atual requer que se lance mão de ferramentas capazes de tratar essa questão com a devida atenção, utilizando, por exemplo, análises multidimensionais e referenciamento de unidades eficientes através do estabelecimento de benchmarkings. Este trabalho procura chamar a atenção da comunidade acadêmica para uma técnica capaz de auxiliar na obtenção de resultados satisfatórios para essa questão: a Análise Envoltória de Dados, ou DEA, disseminando-a como técnica a ser utilizada na realização de estudos que objetivem verificar a eficiência relativa das unidades sob análise através da proposição de uma sistemática de apoio à sua aplicação. Partindo-se de uma revisão que busca elucidar aspectos a respeito da importância de despenderem-se esforços com o estabelecimento de um conjunto de indicadores de desempenho adequado àquilo que, de fato, precisa ser medido, chega-se a um breve apanhado a respeito das principais técnicas de análise multicriterial utilizadas na avaliação de desempenho, com destaque para o Método de Análise Hierárquica - AHP - e a DEA. Especificamente quanto à DEA, foco deste trabalho, são abordadas, além dos modelos tradicionais que consideram retornos constantes e variáveis à escala de produção, respectivamente CCR e BCC, também algumas evoluções sobre os mesmos, considerando a atribuição de restrições aos pesos das variáveis, como no cone-ratio DEA, e a eliminação do eventual empate registrado entre unidades consideradas eficientes, caso do cross-efficiency e do super-efficiency DEA. Em seguida, procede-se à elaboração da sistemática para a utilização da DEA, núcleo deste trabalho, a qual consiste numa seqüência de passos a ser seguida com o intuito de viabilizar a aplicação da análise envoltória de dados em situações de naturezas distintas. A aplicação da sistemática se dá através do estudo de dois casos. No primeiro, tendo por objetivo sugerir uma nova forma de avaliar o desempenho dos países do globo tendo em vista o seu grau de sustentabilidade, 76 nações são avaliadas segundo as perspectivas social, econômica e ambiental, resultando na proposição de um indicador consolidado, o Grau de Sustentabilidade Nacional, ou GSN. No caso subseqüente, ao estudar-se as companhias de transporte aéreo de passageiros, objetiva-se identificar aquelas operacionalmente mais eficientes de acordo com seu porte de operação, resultando na identificação de uma certa influência quanto à origem geográfica das companhias sobre o desempenho apresentado, embora não se tenham identificado indícios de que afiliação a uma das grandes alianças globais também cause alguma influência no resultado. As aplicações conduzidas neste trabalho evidenciam a potencialidade de uso da DEA como ferramenta para a avaliação do desempenho sob uma perspectiva multicriterial em cenários distintos.

In an environment characterized by the raise in competitiveness levels and the emergence of more complex demands to deal with current issues, people get more conscious about the insufficiency of ordinary approaches for performance appraisal. The current scenery demands analysts to use a set of tools that are able to handle this issue with the required attention, for example, using multidimensional analysis and benchmarking efficient units. This work intends to call the academic community's attention to a technique able to assist the attaining of satisfactory results for this issue: the Data Envelopment Analysis, DEA, disseminating it as a technique to be used when conducting studies aiming at verifying the efficiency of units, through the proposal of a systematic to assist its implementation. Starting from a literature review that brings some light to aspects concerning the importance of establishing a set of performance indicators suitable for what, in fact, is in need of measurement, a brief summary of the main multicriteria techniques usually used for performance assessment is made, allowing more space for the discussion over the Analytic Hierarchy Process - AHP - and DEA. Specifically about DEA, focus of this dissertation, besides the traditional models that consider constant and variable returns to scale, respectively CCR and BCC, some extensions are also studied, allowing for weight restrictions, like in cone-ratio DEA, and the break of eventual matches registered among efficient units, like in cross-efficiency and super-efficiency DEA. Next, in the core of this work, a systematic for DEA implementation is structured, consisting on a sequence of steps to be followed in order to make the data envelopment analysis application feasible in distinct situations. The practical application of the suggested systematic is accomplished through the study of two cases. In the first one, with the objective of proposing a new way of assessing the performance of countries in their search for the sustainable growth, 76 nations are evaluated according to their social, economic and environmental perspectives, resulting in the proposal of a consolidated indicator: the National Sustainability Factor, or GSN. On the subsequent case, aiming at studying passenger transporting air companies, the objective is to identify those companies which are operationally more efficient according to their size, resulting in the identification of a certain influence of their geographic base location over the performance shown, although no evidence has been found that the affiliation to one of the major global alliances may also cause any kind of influence in the results. The applications conduced in this work evidence the potential for DEA to be used as a performance assessment tool under a multicriteria perspective in distinct sceneries.