Browsing by Subject "Quadratic integer programming"

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    • Index tracking com controle do número de ativos 

      Sant'anna, Leonardo Riegel; Filomena, Tiago Pascoal; Borenstein, Denis (2014) [Journal article]
      Index tracking é uma estratégia de investimento passiva, com objetivo de formar portfólios para reprodução do desempenho de um índice do mercado. Esse artigo apresenta uma proposta de modelagem de otimização de index ...

    • Index Tracking com controle do número de ativos e aplicação com uso de algoritmos genéticos 

      Sant'anna, Leonardo Riegel (2014) [Dissertation]
      Nesta dissertação, discute-se o problema de otimização de carteiras de investimento para estratégia passiva de Index Tracking. Os objetivos principais são (i) apresentar um modelo de otimização de Index Tracking e (ii) a ...