Navegação por Assunto "Estimação"
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Uma análise funcional da dinâmica de densidades de retornos financeiros
(2011) [Dissertação]Uma correta especificação das funções densidade de probabilidade (fdp’s) de retornos de ativos é um tópico dos mais relevantes na literatura de modelagem econométrica de dados financeiros. A presente dissertação propõe-se ... -
Aplicações para o modelo Diebold – Li no ajuste e previsão da ETTJ brasileira
(2014) [Dissertação]O presente trabalho testa uma alternativa de ajuste da estrutura a termo da taxa de juros brasileira bem como a sua previsão através de uma variação do modelo Diebold e Li (2006) focando principalmente em seu fator de ... -
Assessing the contribution of garch-type models with realized measures to BM&FBovespa stocks allocation
(2018) [Dissertação]In this work we perform an extensive backtesting study targeting as a main goal to assess the performance of global minimum variance (GMV) portfolios built on volatility forecasting models that make use of high frequency ... -
Avaliação da habilidade preditiva entre modelos Garch multivariados : uma análise baseada no critério Model Confidence Set
(2012) [Dissertação]Esta dissertação analisa a questão da seleção de modelos GARCH multivariados em termos da perfomance de previsão da matriz de covariância condicional. A aplicação empírica é realizada com 7 retornos de índices de ações ... -
Contágio entre mercados financeiros : uma análise via cópulas não paramétricas
(2012) [Dissertação]O aumento dos fluxos globais comerciais e financeiros, a partir da década de 90, e as diversas crises ocorridas até o atual período fizeram da avaliação de contágio um tema extremamente relevante, tanto para investidores ... -
Dados de alta frequência : averiguando o impacto de microestrutura de mercado e sazonalidade intradiária na detecção de saltos e estimação da variação quadrática
(2012) [Dissertação]Neste trabalho, visamos mostrar as características usuais dos dados de alta frequência, bem como utilizar modelagem não paramétrica para estimar a variância/volatilidade para esses dados. Após uma revisão sobre microestrutura ... -
Efeitos da política monetária sobre o produto e os preços : uma abordagem VAR para o Brasil pós-metas de inflação
(2010) [Trabalho de conclusão de graduação]O presente trabalho propõe-se a estimar os efeitos de choques de política monetária nos níveis de produto e preços para o Brasil no período pós-metas de inflação. Nisto segue-se a sugestão de Romer e Romer (2004), de usar ... -
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Ensaios em econometria financeira
(2010) [Tese]Os modelos de otimização de carteiras baseados na análise média-variância apresentam dificuldades para estimação das matrizes de covariância, usadas no processo de otimização, o que leva a necessidade de métodos ad hoc ... -
Essays on Birnbaum-Saunders models
(2013) [Tese]In this thesis, we present three different applications of Birnbaum-Saunders models. In Chapter 2, we introduce a new nonparametric kernel method for estimating asymmetric densities based on generalized skew-Birnbaum-Saunders ... -
Estimação da estrutura a prazo da curva de rendimentos para Colômbia : aplicação empírica com análise de espectro singular
(2016) [Dissertação]A estimação da estrutura da taxa de juros é relevante por duas razões fundamentais: em primeiro lugar é considerado como um indicador antecipado de política, sendo uma das principais ferramentas para os bancos centrais ... -
Estimação da estrutura a termo da taxa de juros com abordagem de dados funcionais
(2014) [Dissertação]Neste trabalho, estudam-se métodos que consideram a natureza funcional da Estrutura a Termo da Taxa de Juros (ETTJ) para fazer previsões fora da amostra. São estimados modelos não-paramétricos para dados funcionais (NP-FDA) ... -
Estimação da probabilidade de mutação germinativa através da história familiar
(2011) [Artigo de periódico]Introdução: Cerca de 10% de todos os tumores são primariamente causados por mutações germinativas de alta penetrância em genes de predisposição ao câncer. Indivíduos portadores dessas mutações têm risco significativamente ... -
Estimação de máxima verossimilhança em processos AR(p) - Sα (0; γ; 0)
(2014) [Trabalho de conclusão de graduação]Em análise de séries temporais, utilizam-se ferramentas estatísticas de modelagem para descrever características de um processo gerador de séries, tais como estimação de seus parâmetros e identificação de sua ordem. ... -
Estimação de processos estocásticos fracionariamente integrados - uma aplicação na genética
(2002) [Resumo publicado em evento] -
Estimação de uma escala de equivalente adulto para alimentação
(1976) [Tese de cátedra/livre docência]Resumo não disponível -
Estimação de volatilidade em séries financeiras : modelos aditivos semi-paramétricos e GARCH
(2008) [Dissertação]A estimação e previsão da volatilidade de ativos são de suma importância para os mercados financeiros. Temas como risco e incerteza na teoria econômica moderna incentivaram a procura por métodos capazes de modelar uma ... -
Estimação em processos SARFIMA com inovações α-estáveis
(2012) [Resumo publicado em evento] -
Estimação e previsão em processos sfiegarch : variância finita e infinita
(2013) [Tese]Neste trabalho definimos e estudamos uma nova classe de processos estocásticos pertencente à família ARCH. Tais processos são denominados FIEGARCH com sazonalidade ou, simplesmente, SFIEGARCH. Definimos e estudamos as ... -
Estimação estrutural do hiato do produto : uma análise para o Brasil
(2013) [Dissertação]O presente trabalho estima o hiato do produto para o Brasil através das principais metodologias estudadas na literatura e apresenta uma forma alternativa de extração do mesmo, ainda não realizada para o caso brasileiro. ...