Framework flexível para produtos financeiros de alto desempenho

Abstract

A crise financeira que abalou as economias em 2008, demonstrou a fragilidade do mercado em relação as agências de rating financeiro. Duas lições foram aprendidas - a necessidade de regulamentar a quantidade de risco máximo sobre investimentos – e a necessidade de tornar-se independente na avaliação de riscos. A avaliação de riscos sobre investimentos é uma tarefa complexa pois é derivada da sinergia de diversos fatores. Esta complexidade somada ao requisito de baixa latência do mercado, torna os sistemas de avaliação caríssimos, logo apenas disponíveis a grandes empresas. A proposta deste trabalho visa compensar este desnível tecnológico, é apresentado um framework acessível para empresas, investidores e pesquisadores criarem avaliações financeira de alto desempenho. Para atender a baixa latência exigida pelo mercado, o framework utiliza troca de mensagens assíncronas em uma arquitetura distribuída orientada a serviços-eventos. A flexibilidade e acessibilidade são garantidas com padrões abertos de interoperabilidade e integração. Paralelamente, é feito um estudo da avaliação de um instrumento financeiro complexo, as opcões, utilizando o modelo Black-Scholes e o método Monte Carlo. Por fim é avaliado o speedup da implementação da avaliação de opções sobre o framework. Complementarmente é apresentado o ProcessStarter, um sistema para iniciar, gerenciar e monitorar processos remotos.