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Framework flexível para produtos financeiros de alto desempenho
dc.contributor.advisor | Geyer, Claudio Fernando Resin | pt_BR |
dc.contributor.author | Borja, Francisco Gerdau de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-02-08T01:39:41Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2013 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/66360 | pt_BR |
dc.description.abstract | A crise financeira que abalou as economias em 2008, demonstrou a fragilidade do mercado em relação as agências de rating financeiro. Duas lições foram aprendidas - a necessidade de regulamentar a quantidade de risco máximo sobre investimentos – e a necessidade de tornar-se independente na avaliação de riscos. A avaliação de riscos sobre investimentos é uma tarefa complexa pois é derivada da sinergia de diversos fatores. Esta complexidade somada ao requisito de baixa latência do mercado, torna os sistemas de avaliação caríssimos, logo apenas disponíveis a grandes empresas. A proposta deste trabalho visa compensar este desnível tecnológico, é apresentado um framework acessível para empresas, investidores e pesquisadores criarem avaliações financeira de alto desempenho. Para atender a baixa latência exigida pelo mercado, o framework utiliza troca de mensagens assíncronas em uma arquitetura distribuída orientada a serviços-eventos. A flexibilidade e acessibilidade são garantidas com padrões abertos de interoperabilidade e integração. Paralelamente, é feito um estudo da avaliação de um instrumento financeiro complexo, as opcões, utilizando o modelo Black-Scholes e o método Monte Carlo. Por fim é avaliado o speedup da implementação da avaliação de opções sobre o framework. Complementarmente é apresentado o ProcessStarter, um sistema para iniciar, gerenciar e monitorar processos remotos. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Sistemas : Informação | pt_BR |
dc.subject | Sistemas : Informacao gerencial | pt_BR |
dc.title | Framework flexível para produtos financeiros de alto desempenho | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Schryver, Christian de | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Anjos, Julio Cesar Santos dos | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000870878 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto de Informática | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2013 | pt_BR |
dc.degree.graduation | Ciência da Computação: Ênfase em Ciência da Computação: Bacharelado | pt_BR |
dc.degree.level | graduação | pt_BR |
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