Navegação Trabalhos Acadêmicos e Técnicos por Assunto "Volatility"
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Análise da relação entre liberdade econômica e risco no mercado de ações : um estudo de 18 países de 2000 a 2020
(2023) [Trabalho de conclusão de graduação]Este estudo investiga a relação entre o risco no mercado de ações e o nível de liberdade econômica em 18 países, entre 2000 a 2020, por meio de uma abordagem quantitativa, descritiva e exploratória, e utilizando técnicas ... -
Análise quantitativa da volatilidade dos índices setoriais da Bovespa através de modelos garch univariados
(2012) [Trabalho de conclusão de graduação]O presente trabalho analisou a volatilidade de quatro índices setoriais da Bovespa: o Índice de Energia Elétrica, o Índice Setorial de Telecomunicações, o Índice do Setor Industrial e o Índice Financeiro. Como forma de ... -
Bitcoin : um estudo da volatividade de preço a partir da análise de dados
(2018) [Trabalho de conclusão de graduação]Este estudo tem como objetivo investigar a relevância da análise de dados na interpretação da volatividade de preços do Bitcoin . Nessa perspectiva a criptomoeda é vista como um ativo com função de moeda, capaz de contribuir ... -
Divulgações de informações contábeis e volatilidade de retornos : evidências para o mercado acionário brasileiro
(2016) [Trabalho de conclusão de graduação]Em mercados eficientes na sua forma semiforte, as informações de caráter público, como é o caso das divulgações de resultados contábeis, são eficientemente absorvidas pelos preços dos ativos, não provocando alterações ... -
Estimação de medidas de risco de mercado via modelos Garch :
(2018) [Trabalho de conclusão de graduação]Desde o surgimento do Acordo de Basiléia, em 1988, as instituições financeiras têm a obrigatoriedade de quantificar e informar aos órgãos regulatórios os riscos aos quais estão expostas. Além disso, o conhecimento destas ... -
Estimação de volatilidade utilizando modelos GAS e GARCH
(2018) [Trabalho de conclusão de graduação]O estudo da volatilidade apresenta um papel importante em áreas como economia e estatística. Este trabalho inicialmente visa, através de dados simulados, identificar se a dinâmica GAS (Generalized Autoregressive Score) ... -
Gestão estratégica do risco : aplicação ao mercado de fertilizantes brasileiro
(2010) [Trabalho de conclusão de graduação]O objetivo deste trabalho é aplicar o modelo de gestão de riscos Value at Risk nos preços médios dos fertilizantes no Brasil, a fim avaliar a representatividade do modelo como ferramenta de gestão e monitoramento do risco. ... -
Modelagem de volatilidade utilizando modelos GAS semiparamétricos
(2016) [Trabalho de conclusão de graduação]Técnicas recentes propõe a utilização de modelos semiparamétricos para diminuir o viés e compensar a perda de eficiência no caso de se supor (erroneamente) distribuição normal para os erros de um GARCH. Este trabalho ... -
Performance da volatilidade de portfólio ESG frente ao benchmark de mercado : uma análise empírica
(2022) [Trabalho de conclusão de graduação]Os investimentos ESG são um tópico novo e relativamente controverso. Este trabalho pretende verificar empiricamente se os retornos de um portfólio ESG são menos voláteis que os retornos do benchmark de mercado, no caso, o ... -
Relação entre as volatilidades da inflação e do câmbio no Brasil (1999-2010)
(2011) [Trabalho de conclusão de graduação]Há poucos estudos que tratam diretamente da relação entre a volatilidade da taxa de câmbio e da inflação, no Brasil; além disso há pouco consenso sobre esse assunto. Porém, com o início do regime de metas de inflação no ... -
Sobre correlações, volatilidades e aplicações do modelo Black-Scholes no mercado brasileiro de opções : uma análise do comportamento sobre dados intradiários
(2006) [Trabalho de conclusão de especialização]O mercado de derivativos financeiros desenvolveu-se fortemente a partir da década de setenta com a exploração de modelos matemáticos e a evolução dos recursos computacionais. O modelo mais utilizado desde então é conhecido ...