Listar Producción Científica por tema "Dados de alta frequência"
Mostrando ítems 1-3 de 3
-
A estratégia de pares no mercado acionário brasileiro : o impacto da freqüência de dados
(2015) [Artículo de periódico]A estratégia de pares é um popular método de negociação de ativos financeiros. Um dos motivos para isso se deve ao fato de que o resultado desse tipo de operação procede somente da relação entre os preços de dois ativos e ... -
GetHFData : A R package for downloading and aggregating high frequency trading data from Bovespa
(2016) [Artículo de periódico]This paper introduces GetHFData, a R package for downloading, importing and aggregating high frequency trading data from the Brazilian nancial market. Based on a set of user choices, the package GetHFData will download the ... -
Realized semicovariances : empirical applications to volatility forecasting and portfolio optimization
(2023) [Artículo de periódico]We propose a two-fold empirical study applying the concept of realized semicovariances as introduced by Bollerslev et al. (2020): in the first part of the paper we aim to estimate and forecast the realized volatility of ...
