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dc.contributor.advisorTourrucoo, Fabriciopt_BR
dc.contributor.authorMange, Axel Arielpt_BR
dc.date.accessioned2011-11-25T01:19:15Zpt_BR
dc.date.issued2011pt_BR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10183/34853pt_BR
dc.description.abstractEste estudo buscar realizar um levantamento sobre as principais contribuições referentes aos modelos de precificação de opções. O assunto é abordado a partir de opções de ações por serem os papeis mais negociados dentre a família das opções. Em primeiro lugar, são revisados os fundamentos matemáticos que foram utilizados posteriormente, com destaque para os martingales e para o Lema de Ito. Logo depois, apresenta-se a dedução da equação diferencial de Black-Merton-Scholes e a solução desta equação, que gerará a fórmula básica. para precificação de opções. Por fim, são resumidas as principais contribuições para aprimorar o modelo, através de relaxamento das premissas e de aplicações para opções de outros ativos subjacentes.pt
dc.description.abstractThe purpose of this paper is to briefly exhibit the main contributions to option pricing theories. This work is limited to consider vanilla stock options, facing the fact of being the most traded kind of security within the options family. On first place there is a review on mathematical tools that would be used later, with emphasis on martingales and on Ito’s Lemma. After that, the Black-Merton-Scholes partial differential equation is presented and demonstrated. The solution of that equation is proved to be the closed-form basic option pricing formula. Finally a brief approach on the formul's extensions is presented.en
dc.format.mimetypeapplication/pdfpt_BR
dc.language.isoporpt_BR
dc.rightsOpen Accessen
dc.subjectEconomia matemáticapt_BR
dc.subjectOption pricingen
dc.subjectVolatilidadept_BR
dc.subjectOptionsen
dc.subjectBlack and scholesen
dc.subjectMercado de opçõespt_BR
dc.subjectMertonen
dc.titleAs principais contribuições na teoria de apreçamento de opçõespt_BR
dc.typeTrabalho de conclusão de graduaçãopt_BR
dc.identifier.nrb000782938pt_BR
dc.degree.grantorUniversidade Federal do Rio Grande do Sulpt_BR
dc.degree.departmentFaculdade de Ciências Econômicaspt_BR
dc.degree.localPorto Alegre, BR-RSpt_BR
dc.degree.date2011pt_BR
dc.degree.graduationCiências Econômicaspt_BR
dc.degree.levelgraduaçãopt_BR


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