Efficient interest rate curve estimation and forecasting in Brazil
dc.contributor.author | Caldeira, João Frois | pt_BR |
dc.contributor.author | Moura, Guilherme Valle | pt_BR |
dc.contributor.author | Portugal, Marcelo Savino | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-07-29T06:00:58Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2009 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/30427 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | eng | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Encontro Nacional de Economia (37. : 2009 dez. 08-11 : Foz do Iguaçu, PR). [Anais. .] Foz do Iguaçu : ANPEC, 2009. 1 CD-ROM. | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Taxa de juros | pt_BR |
dc.subject | Term structure | en |
dc.subject | Interest rate | en |
dc.subject | Mercado financeiro | pt_BR |
dc.subject | Filtro de Kalman | pt_BR |
dc.subject | Yield curve | en |
dc.subject | State-space model | en |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.subject | Kalman filter | en |
dc.title | Efficient interest rate curve estimation and forecasting in Brazil | pt_BR |
dc.type | Trabalho completo publicado em evento | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000732581 | pt_BR |
dc.type.origin | Nacional | pt_BR |
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