Navegação TCC Estatística por Assunto "Realized volatility"

Resultados 1-2 de 2

    • An implementation of the LHAR-CJ model with functional coefficients 

      Paz, Leonardo Gabriel da (2018) [Trabalho de conclusão de graduação]
      This article aims to compare the forecast performance of the LHAR-CJ model, proposed in Corsi and Renò (2012) and a LHAR-CJ model with functional coefficients for a Vale return series. This new model, instead of estimating ...

    • Previsão de volatilidade realizada via modelos HAR e métodos de machine learning 

      Dorneles, Andressa de Oliveira (2023) [Trabalho de conclusão de graduação]
      Este estudo propõe realizar previsões para volatilidade realizada diária e comparar as previsões obtidas por diferentes métodos de machine learning e por um modelo benchmark. Os métodos utilizados são os seguintes: regressão ...