Navegação TCC Estatística por Assunto "Otimização"
Resultados 1-4 de 4
-
Comparação de medidas de risco na otimização de portfólios
(2023) [Trabalho de conclusão de graduação]Este estudo investiga alternativas à Teoria Moderna de Portfólio de Harry Markowitz, reconhecendo suas limitações em cenários de mercado desafiadores. Focalizamos a análise nas medidas de risco Second Lower Partial Moment ... -
Desempenho do modelo estocástico de média-varância para o mercado brasileiro de ações
(2011) [Trabalho de conclusão de graduação]Os modelos de otimização de carteira de investimento têm ganhado atenção desde o trabalho de média-variância proposto por Markowitz (1952). Esta análise propõe um mecanismo para seleção de um portfólio de ativos, de modo ... -
Estimação não paramétrica de matriz de covariâncias condicional : uma aplicação na otimização de portfólios em fundos multimercados
(2017) [Trabalho de conclusão de graduação]Este trabalho fundamenta-se na teoria moderna do portfólio proposta por Markowitz (1952), que trata da diversificação de investimentos na relação entre a minimização do risco e na maximização dos retornos atrelados a uma ... -
U-estatísticas : exemplos e aplicações
(2017) [Trabalho de conclusão de graduação]E not avel que atualmente existe uma demanda por t ecnicas estat sticas que sejam menos restritivas, ou seja, que possuam uma menor exigência a respeito do comportamento dos dados. Por esse motivo, os métodos não-paramétricos ...