• Estimação em processos ARMA com adição de termos de perturbação 

      Llano, Patricia Vieira de (2011) [Trabalho de conclusão de graduação]
      Neste estudo proposto foram analisados modelos de volatilidade estocástica segundo processos Autorregressivos Médias Móveis (ARMA), denotados VE-ARMA(p,q), e com modelos ARMA(p,q) adicionado por perturbações. Modelos do ...