Browsing Economics - Undergraduate degree by Subject "Volatilidade"
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Análise quantitativa da volatilidade dos índices setoriais da Bovespa através de modelos garch univariados
(2012) [Work completion of graduation]O presente trabalho analisou a volatilidade de quatro índices setoriais da Bovespa: o Índice de Energia Elétrica, o Índice Setorial de Telecomunicações, o Índice do Setor Industrial e o Índice Financeiro. Como forma de ... -
Analysis of return and risk of cryptocurrencies
(2021) [Work completion of graduation]This study examines the applicability of GARCH (1, 1) with asymmetric t-distributed innovations to series that seek to represent the cryptocurrency market. With a two years data set of ten assets, two theoretical indices ... -
Comparação do desempenho de medidas realizadas para previsão de volatilidade de ações da B3
(2018) [Work completion of graduation]Este trabalho compara previsões de volatilidade dos preços de ações geradas com base em dados de alta frequência. O objetivo principal é fornecer orientação para a escolha da medida realizada e da frequência amostral a ser ... -
O impacto dos indicadores econômicos sobre a volatilidade dos ativos : um estudo sobre o mercado brasileiro e mercados artificiais
(2011) [Work completion of graduation]A volatilidade dos ativos financeiros é tema de crescente interesse na economia. O presente trabalho procura analisar o impacto de eventos econômicos repetitivos sobre a volatilidade dos ativos negociados no Brasil ... -
Modelos de otimização de carteiras : uma aplicação da abordagem de Black-Litterman para o mercado brasileiro
(2017) [Work completion of graduation]O presente trabalho apresenta alguns modelos de otimização de carteiras desenvolvidos a partir do artigo de Markowitz (1952). Seu trabalho revolucionou a forma como o problema de alocação de ativos era abordado. Nele, o ... -
Performance da volatilidade de portfólio ESG frente ao benchmark de mercado : uma análise empírica
(2022) [Work completion of graduation]Os investimentos ESG são um tópico novo e relativamente controverso. Este trabalho pretende verificar empiricamente se os retornos de um portfólio ESG são menos voláteis que os retornos do benchmark de mercado, no caso, o ... -
As principais contribuições na teoria de apreçamento de opções
(2011) [Work completion of graduation]Este estudo buscar realizar um levantamento sobre as principais contribuições referentes aos modelos de precificação de opções. O assunto é abordado a partir de opções de ações por serem os papeis mais negociados dentre a ... -
Relação entre as volatilidades da inflação e do câmbio no Brasil (1999-2010)
(2011) [Work completion of graduation]Há poucos estudos que tratam diretamente da relação entre a volatilidade da taxa de câmbio e da inflação, no Brasil; além disso há pouco consenso sobre esse assunto. Porém, com o início do regime de metas de inflação no ...