Navegação TCC Ciências Econômicas por Assunto "GARCH models"
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Performance da volatilidade de portfólio ESG frente ao benchmark de mercado : uma análise empírica
(2022) [Trabalho de conclusão de graduação]Os investimentos ESG são um tópico novo e relativamente controverso. Este trabalho pretende verificar empiricamente se os retornos de um portfólio ESG são menos voláteis que os retornos do benchmark de mercado, no caso, o ... -
Relação entre as volatilidades da inflação e do câmbio no Brasil (1999-2010)
(2011) [Trabalho de conclusão de graduação]Há poucos estudos que tratam diretamente da relação entre a volatilidade da taxa de câmbio e da inflação, no Brasil; além disso há pouco consenso sobre esse assunto. Porém, com o início do regime de metas de inflação no ...