Modelos de volatilidade estocástica com deformação temporal : um estudo empírico para o índice Ibovespa

dc.contributor.author	Ziegelmann, Flavio Augusto	pt_BR
dc.date.accessioned	2023-03-18T03:31:08Z	pt_BR
dc.date.issued	1996	pt_BR
dc.identifier.issn	0100-0551	pt_BR
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10183/255887	pt_BR
dc.format.mimetype	application/pdf	pt_BR
dc.language.iso	por	pt_BR
dc.relation.ispartof	Pesquisa e planejamento econômico. Rio de Janeiro. Vol. 27, no. 2 (1997), p. 353-376.	pt_BR
dc.rights	Open Access	en
dc.subject	Modelos estocásticos	pt_BR
dc.subject	Deformaçao temporal	pt_BR
dc.title	Modelos de volatilidade estocástica com deformação temporal : um estudo empírico para o índice Ibovespa	pt_BR
dc.type	Artigo de periódico	pt_BR
dc.identifier.nrb	000852063	pt_BR
dc.type.origin	Nacional	pt_BR

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