Ferramenta de análise para o método long and short por cointegração

Abstract

O mercado financeiro brasileiro cresce a cada ano, assim como o seu número de participantes. Com o avanço da computação, ficou ainda mais fácil fazer parte desse cenário, e muitas pessoas buscam novas oportunidades de investimento. No mercado de ações existem várias maneiras de investir dinheiro, cada uma com seus objetivos e vantagens. Nesse contexto, o método Long and Short é uma estratégia que faz parte da classe de pairs trading, e baseia-se na operação de compra de um determinado ativo com a venda de outro ativo combinadas. Este trabalho detalha o funcionamento do método Long and Short, desde os fundamentos até a sua aplicação e operacionalização, identificando os principais problemas enfrentados pelos investidores que operam através dele e propõe uma ferramenta para agir como um analisador automático para esse método. Além disso, é proposto um modelo de negócio para o software idealizado.

Brazilian financial market is getting bigger every year, alongside its number of participants. As computing is advancing, it became even easier to be a part of this scene, and lots of people are looking for new opportunities to invest. The stock market has various ways of investing money, each one with its own objectives and advantages. Long and Short is a method of the pairs trading strategy, based on combined buying and selling shares of different stocks. This work goes through the fundamentals of the method, such as concepts and definitions, to its application and operationalization, identifying some issues of the current approach regarding the trader and proposes a tool to act as an automatical analyzer for this method. After that, a business model for that software will be proposed.