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dc.contributor.advisorPumi, Guilhermept_BR
dc.contributor.authorVargas, Felipe Lazzaript_BR
dc.date.accessioned2020-05-26T03:44:24Zpt_BR
dc.date.issued2015pt_BR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10183/207544pt_BR
dc.description.abstractEste estudo analisa o desempenho dos critérios de seleção de modelos em processos auto-regressivos estacionários e ergódicos, quando a inovação advém de variáveis aleatórias, independentes e identicamente distribuídas, com distribuição α-estável. Os critérios de seleção de modelos, aqui estudados, foram: Critério de Informação de Akaike (AIC), Critério de Informação Bayesiana (BIC), Critério de Hannan-Quinn (HQC) e Critério de Determinação Eficiente (EDC). Na fundamentação teórica, apresentam-se técnicas de estimação e identificação da ordem de séries temporais auto-regressivas com inovação α-estável. Apresentamos também um estudo de simulações de Monte Carlo e uma aplicação à dados observados.pt_BR
dc.description.abstractThis study analyzes the performance of the model selection criteria in stationary and ergodic autoregressive processes, when innovation comes from independent and identically distributed random variables with α-stable distribution. The model selection criteria studied here were: Akaike’s Information Criterion (AIC), Bayesian Information Criterion (BIC), Hannan-Quinn Criterion (HQC) and Efficient Determination Criterion (EDC). In theoretical foundation, we present estimation and identification techniques for the order of autoregressive time series with α-stable innovations. We also present a study of Monte Carlo’s simulations and an application to the observed data.en
dc.format.mimetypeapplication/pdfpt_BR
dc.language.isoporpt_BR
dc.rightsOpen Accessen
dc.subjectTime seriesen
dc.subjectSéries temporaispt_BR
dc.subjectModel selection criteriaen
dc.subjectOrder identificationen
dc.subjectα-stable distributionen
dc.titleIdenticação da ordem de um processo auto-regressivo estacionáriopt_BR
dc.typeTrabalho de conclusão de graduaçãopt_BR
dc.contributor.advisor-coLopes, Silvia Regina Costapt_BR
dc.identifier.nrb000986076pt_BR
dc.degree.grantorUniversidade Federal do Rio Grande do Sulpt_BR
dc.degree.departmentInstituto de Matemática. Departamento de Estatísticapt_BR
dc.degree.localPorto Alegre, BR-RSpt_BR
dc.degree.date2015pt_BR
dc.degree.graduationEstatística: Bachareladopt_BR
dc.degree.levelgraduaçãopt_BR


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