Identicação da ordem de um processo auto-regressivo estacionário
dc.contributor.advisor | Pumi, Guilherme | pt_BR |
dc.contributor.author | Vargas, Felipe Lazzari | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-05-26T03:44:24Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2015 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/207544 | pt_BR |
dc.description.abstract | Este estudo analisa o desempenho dos critérios de seleção de modelos em processos auto-regressivos estacionários e ergódicos, quando a inovação advém de variáveis aleatórias, independentes e identicamente distribuídas, com distribuição α-estável. Os critérios de seleção de modelos, aqui estudados, foram: Critério de Informação de Akaike (AIC), Critério de Informação Bayesiana (BIC), Critério de Hannan-Quinn (HQC) e Critério de Determinação Eficiente (EDC). Na fundamentação teórica, apresentam-se técnicas de estimação e identificação da ordem de séries temporais auto-regressivas com inovação α-estável. Apresentamos também um estudo de simulações de Monte Carlo e uma aplicação à dados observados. | pt_BR |
dc.description.abstract | This study analyzes the performance of the model selection criteria in stationary and ergodic autoregressive processes, when innovation comes from independent and identically distributed random variables with α-stable distribution. The model selection criteria studied here were: Akaike’s Information Criterion (AIC), Bayesian Information Criterion (BIC), Hannan-Quinn Criterion (HQC) and Efficient Determination Criterion (EDC). In theoretical foundation, we present estimation and identification techniques for the order of autoregressive time series with α-stable innovations. We also present a study of Monte Carlo’s simulations and an application to the observed data. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Time series | en |
dc.subject | Séries temporais | pt_BR |
dc.subject | Model selection criteria | en |
dc.subject | Order identification | en |
dc.subject | α-stable distribution | en |
dc.title | Identicação da ordem de um processo auto-regressivo estacionário | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Lopes, Silvia Regina Costa | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000986076 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto de Matemática. Departamento de Estatística | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2015 | pt_BR |
dc.degree.graduation | Estatística: Bacharelado | pt_BR |
dc.degree.level | graduação | pt_BR |
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TCC Estatística (290)