O impacto do desempenho setorial na inadimplência de carteiras de crédito

Abstract

Este trabalho foi elaborado visando analisar o impacto do desempenho econômico de um setor sobre o índice de inadimplência dos tomadores de crédito pessoa jurídica de um banco. Conforme teorias e estudos realizados, o desempenho econômico do setor impacta negativamente a inadimplência da carteira de crédito de instituições financeiras. Para a realização deste estudo, foram escolhidos dois indicadores, um macroeconômico (PIB) e um de risco de crédito (inadimplência), sendo o primeiro coletado do site do IPEA e o segundo das bases de dados da instituição financeira analisada. Após a coleta, os dados passaram por tratamento para, posteriormente, dar início a condução de uma análise de comportamento e correlação dos indicadores. Após uma análise inicial, foram escolhidos dois setores da carteira para uma análise aprofundada, sendo eles comércio de veículos e construção civil. Apesar de alguns setores apresentaram correlação mais forte que outros, foi identificado que a inadimplência da carteira estudada responde às movimentações da economia. Com os resultados encontrados foi apontado que cabem ações específicas voltadas ao monitoramento de dados macroeconômicos, tais como utilização de previsão do PIB para projeção da inadimplência e integração de variáveis macroeconômicas nos testes de stress realizados pela instituição.

This essay was developed to analyze the impact of the economic performance of a sector on the NPL index of LE borrowers of a bank. In order to do this study, two indicators were chosen, one macroeconomic (PIB) and one credit risk related (NPL), the first one being collected from the IPEA website and the second on the bank’s databases. After the data was collected, it was submitted to treatment through a software to later initiate the indicators behavior analysis and correlation calculation. After an initial examination, two sectors of the portfolio were chosen for an in-depth analysis: rade in motor vehicles and the construction industry. Although some sectors showed stronger correlation than others, it was identified that the default of the portfolio is related to the changes in the economy. Considering these results, it was pointed out that specific actions are required to monitor macroeconomic data, such as the use of PIB forecast to predict default and integration of macroeconomic variables in stress tests performed by the institution.