Estimação e previsão de processos k-Factor garma
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Data
2009Orientador
Nível acadêmico
Graduação
Resumo
Este trabalho baseia-se nos chamados processos k-Factor GARMA(p,u,λ, q). Foram estudadas as condições de estacionariedade e invertibilidade destes processos, suas representações autoregressiva e média móvel infinita, suas funções densidade espectral e de autocovariância. Realizamos um estudo sobre estimação utilizando estimadores semiparamétricos clássicos e suas versões robustas e também estimadores paramétricos baseados em simulações de Monte Carlo para diferentes valores de u, λ, p e q. Comp ...
Este trabalho baseia-se nos chamados processos k-Factor GARMA(p,u,λ, q). Foram estudadas as condições de estacionariedade e invertibilidade destes processos, suas representações autoregressiva e média móvel infinita, suas funções densidade espectral e de autocovariância. Realizamos um estudo sobre estimação utilizando estimadores semiparamétricos clássicos e suas versões robustas e também estimadores paramétricos baseados em simulações de Monte Carlo para diferentes valores de u, λ, p e q. Comparamos a eficiência destes estimadores analisando seus erros quadráticos médios, vício e variância. ...
Instituição
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Matemática. Curso de Estatística: Bacharelado.
Coleções
-
TCC Estatística (290)
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