Navegação Ciências Sociais Aplicadas por Assunto "Dados de alta frequência"
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A estratégia de pares no mercado acionário brasileiro : o impacto da freqüência de dados
(2015) [Artigo de periódico]A estratégia de pares é um popular método de negociação de ativos financeiros. Um dos motivos para isso se deve ao fato de que o resultado desse tipo de operação procede somente da relação entre os preços de dois ativos e ... -
GetHFData : A R package for downloading and aggregating high frequency trading data from Bovespa
(2016) [Artigo de periódico]This paper introduces GetHFData, a R package for downloading, importing and aggregating high frequency trading data from the Brazilian nancial market. Based on a set of user choices, the package GetHFData will download the ...
