Estratégia pairs trading aplicada ao mercado brasileiro de ações
dc.contributor.advisor | Caldeira, João Frois | pt_BR |
dc.contributor.author | Xavier, Cássio Andrade | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-01-29T02:16:31Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2014 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/109383 | pt_BR |
dc.description.abstract | A crescente pesquisa e busca por estratégias de investimentos baseadas em estatísticas tem chamado atenção do meio acadêmico nos últimos anos. Esse trabalho apresenta uma revisão das principais bibliografias sobre a estratégia pairs trading e aplica duas regras de trading para o mercado acionário brasileiro, utilizando dados diários de preço para o período de 2006 a 2013. | pt_BR |
dc.description.abstract | In recent years, the growing research for investment strategies based on statistics has received a considerable amount of attention in the literature. This paper presents an overview of past works on the pairs trading strategy and apply two rules of trading for the Brazilian stock market, using daily data from 2006 to 2013. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Mercado de ações | pt_BR |
dc.subject | Statistical arbitrage | en |
dc.subject | Quantitative strategy | en |
dc.subject | Market neutral strategy | en |
dc.subject | Pairs trading | en |
dc.title | Estratégia pairs trading aplicada ao mercado brasileiro de ações | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000935111 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Faculdade de Ciências Econômicas | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2014 | pt_BR |
dc.degree.graduation | Ciências Econômicas | pt_BR |
dc.degree.level | graduação | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
TCC Ciências Econômicas (1309)