Navegação Teses e Dissertações por Assunto "Ibovespa"
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Análise da correlação entre o Ibovespa e o ativo petr4 : estimação via modelos Garch e modelos aditivos
(2009) [Dissertação]A estimação e previsão da volatilidade de ativos são de suma importância para os mercados financeiros. Temas como risco e incerteza na teoria econômica incentivaram a procura por métodos capazes de modelar a variância ... -
Análise quantitativa da volatilidade entre os índices Dow Jones, IBovespa e S&P 500
(2006) [Dissertação]A volatilidade é uma medida de incerteza quanto às variações dos preços de ativos. Este trabalho tem como objetivo analisar a volatilidade, através dos diversos modelos da família GARCH, de três índices de mercados ... -
Portfolio optimization based on garch-evt-vinecopula via information ratio, sharpe ratio and sortino index
(2023) [Dissertação]This study employs an ARMA-GARCH-EVT modeling approach to capture marginal features and Vine copula models to understand tail dependence in a portfolio of 60 stocks listed on the Brazilian stock market, specifically the ... -
Smart Beta : uma aplicação ao mercado de ações brasileiro
(2015) [Dissertação]O objetivo dessa dissertação é avaliar o desempenho do Ibovespa a partir de uma nova ponderação dos ativos utilizando estratégias Smart Beta baseadas no risco. Para obter essas carteiras, restritas para vendas a descoberto, ...
