Navegação por Assunto "Mercado futuro"
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Alternativas de hedge cambial para empresas multinacionais com passivo em dólar : estudo de caso: Yara Brasil Fertilizantes S.A
(2007) [Trabalho de conclusão de especialização]O risco cambial é uma variável atualmente presente na realidade de grande parte das empresas brasileiras, pois mesmo aquelas que não têm negócios fora do país, ou não dependem de insumos importados, acabam sofrendo alguma ... -
Alternativas para comercialização e proteção de preços de produtos agricolas
(2011) [Trabalho de conclusão de especialização]Apresenta-se nesta monografia uma análise sobre os principais meios de comercialização de commodities agrícolas, especificamente o soja, abordando operações de derivativos. Seu objetivo geral é análise destas operações ... -
Análise da eficiência dos derivativos agropecuários na gestão da variabilidade de preços
(2012) [Dissertação]O agronegócio brasileiro vem apresentando importantes avanços quantitativos e qualitativos, ocupando posição de destaque na economia brasileira e no comércio internacional. Entretanto, essa nova realidade introduz ao ... -
Análise de instrumentos de hedge utilizados no mercado cambial : um estudo com base nas práticas do Banco Santander
(2008) [Trabalho de conclusão de graduação]O conhecimento dos instrumentos de hedge cambial utilizados no mercado de câmbio é imprescindível aos administradores de organizações com atuação no comércio internacional ou que, de alguma forma, possam estar expostos a ... -
Análise de Spread de contratos futuros de dólar
(2020) [Trabalho de conclusão de graduação]Existe muita complexidade quando o tema é a formação de preços no mercado futuro de dólar. Já é de conhecimento que o preço é dado, simplesmente, através de oferta e demanda, mas a complexidade está, justamente, nos modelos ... -
Análise econofísica : contratos futuros de soja na New York Mercantile Exchange
(2019) [Trabalho de conclusão de graduação]A situação atual da taxa básica de juros, que está no menor patamar de todos os tempos, está causando um aumento na procura por investimentos de renda variável. O perfil do investidor brasileiro começa a mudar mais ... -
Avaliação da eficácia dos contratos futuros da BM&F como mecanismo de proteção da renda de produtores de soja da região de Londrina - Paraná
(2007) [Trabalho de conclusão de especialização]Este trabalho diagnosticou os aspectos positivos e negativos dos contratos futuros da BM&F, do ponto de vista dos produtores de soja do Município de Londrina, PR. Para isto, aplicou-se um questionário que permitiu verificar ... -
Causalidade e co-integração de séries temporais : mercado futuro de trigo e a vista de farinha de trigo
(2013) [Trabalho de conclusão de graduação]Os mercados futuros existem desde a Idade Média, mas a sua importância econômica cresceu após o surgimento da internet e dos pregões eletrônicos. Com o aumento do volume de negociações, os mercados futuros ganharam liquidez ... -
Comportamento dos preços dos contratos agropecuários negociados na BM&F : a hipótese de "normal backwardation" no mercado futuro brasileiro
(2002) [Dissertação]O presente trabalho objetivou a realização de testes a fim de verificar a hipótese de normal backwardation no mercado futuro brasileiro dos contratos agropecuários negociados no período compreendido entre os anos de 1994 ... -
Contratos futuros e opções e os produtores rurais da agência Cidade Verde do Banco do Brasil em Maringá - PR
(2007) [Trabalho de conclusão de especialização]Os contratos de futuros e opções são instrumentos do mercado de derivativos agropecuários que favorecem aos agentes econômicos o gerenciamento de riscos através da transferência destes entre os participantes. Embora tenham ... -
Derivativos agropecuários : identificação do público alvo no Banco do Brasil
(2011) [Trabalho de conclusão de especialização]Neste estudo, procura-se identificar quais clientes podem obter melhores resultados na utilização das estratégias de hedge para gerenciamento de riscos através do mercado de derivativos e para os quais o banco deve investir ... -
Estratégia financeira no agronegócio : uma análise das alternativas de comercialização baseadas em derivativos
(2008) [Trabalho de conclusão de graduação]O presente trabalho apresenta diferentes estratégias de comercialização para a soja, baseadas no uso de derivativos. A produção agropecuária é o elo mais fraco dentro de uma cadeia produtiva, geralmente, o que menos agrega ... -
A evolução dos preços agrícolas e as bolsas de mercadorias e futuros : um estudo para o mercado da soja em grão, farelo e óleo no Brasil (1995-2001)
(2003) [Dissertação]A presente pesquisa tem por principal finalidade observar as variações ocorridas nos preços da soja em grão, farelo e óleo, durante o período de 1995 a 2002, dentre os estados selecionados (Rio Grande do Sul, Paraná, São ... -
Futuros agrícolas : alternativa de desenvolvimento da agricultura
(2007) [Trabalho de conclusão de graduação]Resumo não disponível -
O impacto dos derivativos na gestão dos riscos de preços agrícolas : o caso do milho no Mato Grosso (2013 – 2017)
(2018) [Dissertação]A agricultura brasileira tem assumido nos últimos anos um papel importante na economia do país, ampliando sua participação no PIB e sendo um dos principais responsáveis pelos saldos positivos da balança comercial. A pauta ... -
Implied risk premium in the soybean future contracts
(2017) [Dissertação]Neste artigo, avaliamos o prêmio de risco implícito incorporado nos preços futuros de soja através de um modelo de dois fatore bem conhecido na literatura de commodities. Como os preços da soja na última década têm flutuado ... -
Lucratividade versus investimentos : um estudo de caso sobre eficiência informacional no mercado brasileiro
(2004) [Dissertação]Este trabalho consiste em um estudo de caso do mercado acionário brasileiro, pelo qual buscou-se investigar de que forma a publicação de informações contábeis trimestrais, referentes tanto à lucratividade das empresas ... -
O mercado futuro de suco de laranja concentrado e congelado : um enfoque analítico
(2006) [Tese]O presente estudo teve como objetivo analisar porque as indústrias processadoras de suco concentrado e congelado de laranja não estão negociando na New York Board of Trade, considerando que o risco de preços é alto neste ... -
Mercados futuros no agronegócio
(2009) [Trabalho de conclusão de especialização]O agronegócio é fundamental para a economia do Brasil, sendo sua participação no produto interno bruto (PIB) superior a 23%, nos últimos anos. Existem basicamente três fatores críticos, no segmento do agronegócio: as fontes ... -
Political news and future markets returns
(2022) [Trabalho de conclusão de graduação]Brazilian media repeatedly claims that political news do affect financial markets returns, yet such belief goes against the Efficient Market Hypothesis (EMH) on its semi-strong form. This paper explores the impacts of ...