Navegação por Assunto "Simulação de Monte Carlo"
Resultados 1-19 de 19
-
Análise de viabilidade econômica da implantação de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica na cidade de Porto Alegre
(2018) [Trabalho completo publicado em evento] -
Bayesian analysis of beta autoregressive moving average models
(2023) [Dissertação]O presente trabalho propõe uma abordagem Bayesiana para a estimação dos parâmetros do modelo βARMA(p, q), modelos de séries temporais para dados com suporte no intervalo (0, 1). Para tanto, emprega-se a técnica de amostragem ... -
Comparação de dois procedimentos de simulação para estimar o parâmetro de associação da distribuição bivariada contínua tipo-C
(2002) [Resumo publicado em evento] -
Condensation of degrees emerging through a first-order phase transition in classical random graphs
(2019) [Artigo de periódico]Due to their conceptual and mathematical simplicity, Erdös-Rényi or classical random graphs remain as a fundamental paradigm to model complex interacting systems in several areas. Although condensation phenomena have been ... -
Efeito de memória e reputação em teoria de jogos
(2023) [Trabalho de conclusão de graduação]O Dilema do Prisioneiro é um modelo clássico em teoria de jogos para o estudo sobre a cooperação entre agentes a princípio egoístas. Este trabalho busca investigar o efeito da memória das interações prévias na dinâmica de ... -
Estimação de processos com longa dependência na presença de muitos dados faltantes
(2023) [Dissertação]Entre os modelos mais importantes para séries temporais com longa dependência está a classe de modelos ARFIMA(p, d, q) (processo autoregressivo fracionariamente integrado de média móvel). Embora a estimação do parâmetro ... -
Estimação do efeito de tratamento heterogêneo em maiores dimensões utilizando métodos de aprendizado de máquina : um estudo comparativo
(2023) [Dissertação]A profusão de dados com maiores dimensões e o crescente interesse em inferir causalidade têm permitido avançar a pesquisa de métodos que buscam estimar, para além do efeito médio de tratamento, o efeito médio de tratamento ... -
Um estudo comparativo de estimadores de regressões não-paramétricas aditivas: performance em amostras finitas
(2010) [Trabalho de conclusão de graduação]Nesta monografia, conduzimos um exercício de simulação de Monte Carlo a fim de investigar algumas características em amostras finitas de três estimadores baseados em kernels disponíveis: o estimador Backfitting Clássico ... -
Global variable selection for quantile regression
(2022) [Dissertação]A regressão quantílica fornece um modelo parcimonioso para a função quantílica condicional da variável resposta Y dado o vetor de covariáveis X, e descreve toda a distribuição condicional da resposta, produzindo estimadores ... -
Hidrofobicidade em superfícies fractais ordenadas
(2023) [Dissertação]Quando observamos uma gota se espalhando sobre uma superfície, na verdade estamos observando o fenômeno de molhabilidade, que é a capacidade de um líquido se espalhar ou aderir a uma superfície sólida. Esse espalhamento é ... -
Mitigating the choice of the duration in DDMS models through a parametric link
(2023) [Dissertação]Um dos hiperparâmetros mais importantes em modelos de mudança de regime Markoviana e duração dependente (DDMS) é a duração dos regimes. Uma vez que não existe nenhum procedimento para estimar ou testar uma dada duração ... -
Moda condicional : uma abordagem via regressão quantílica suavizada
(2021) [Dissertação]Recentemente, Ota, Kato e Hara (2019) propuseram estimar a moda condicional de uma resposta, dado um vetor de covariáveis, por um estimador escalonável computacionalmente derivado do modelo de regressão quantílica linear ... -
Modelo de mistura de distribuições independente
(2013) [Trabalho de conclusão de graduação]Neste trabalho apresentamos os Modelos de Mistura de Distribuições Independente. Estimação dos parâmetros pelo método da máxima verossimilhança e do algoritmo Expectation Maximization (EM). Além disso, realizamos estudos ... -
Modelo Kumaraswamy inflacionado autorregressivo de médias móveis com aplicações em dados hidroambientais
(2023) [Dissertação]Neste trabalho, propomos o modelo Kumaraswamy inflacionado autorregressivo e de médias móveis (IKARMA), uma classe de modelos dinâmicos para séries temporais que assumem valores em [0, 1) ou (0, 1]. Para isso, supõe-se que ... -
Modelos dinâmicos para séries temporais positivas
(2022) [Dissertação]Baseado em trabalhos de Ferrari and Cribari-Neto (2004), Rocha and Cribari-Neto (2009), Pumi et al. (2019b) e Bourguignon et al. (2021), este trabalho propõe a construção de modelos autoregressivos de médias móveis em que ... -
A Monte Carlo Method for calculating Lynden-Bell equilibrium in self-gravitating systems
(2023) [Artigo de periódico]We present a Monte Carlo approach that allows us to easily implement Lynden-Bell (LB) entropy maximization for an arbitrary initial particle distribution. The direct maximization of LB entropy for an arbitrary initial ... -
Regressão quantílica suavizada : uma aplicação a séries temporais
(2021) [Dissertação]A regressão quantílica modela quantis condicionais da variável resposta e traz o conceito de quantil para a estrutura de modelos lineares generalizados. Embora a regressão quantílica – tal como a conhecemos hoje – tenha ... -
Simulação de Monte Carlo aplicada aos custos da cadeia produtiva do leite
(2015) [Artigo de periódico]O conhecimento dos custos e dos riscos associados a qualquer atividade econômica tende a proporcionar uma série de possibilidades de criação de vantagens competitivas. Este trabalho realizou uma simulação de monte carlo ... -
SYMARFIMA : um novo modelo dinâmico condicionalmente simétrico para séries temporais com estrutura de longa dependência
(2021) [Dissertação]Neste trabalho, introduzimos uma classe de modelos com distribuição condicional simétrica para dados de séries temporais com estrutura de longa dependência condicional, denominada modelo SYMARFIMA. No modelo proposto, a ...
