Listar por tema "Realized volatility"
Mostrando ítems 1-6 de 6
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An implementation of the LHAR-CJ model with functional coefficients
(2018) [Tesinas de grado]This article aims to compare the forecast performance of the LHAR-CJ model, proposed in Corsi and Renò (2012) and a LHAR-CJ model with functional coefficients for a Vale return series. This new model, instead of estimating ... -
Assessing the contribution of garch-type models with realized measures to BM&FBovespa stocks allocation
(2018) [Tesis de maestría]In this work we perform an extensive backtesting study targeting as a main goal to assess the performance of global minimum variance (GMV) portfolios built on volatility forecasting models that make use of high frequency ... -
Comparação do desempenho de medidas realizadas para previsão de volatilidade de ações da B3
(2018) [Tesinas de grado]Este trabalho compara previsões de volatilidade dos preços de ações geradas com base em dados de alta frequência. O objetivo principal é fornecer orientação para a escolha da medida realizada e da frequência amostral a ser ... -
Dados de alta frequência : averiguando o impacto de microestrutura de mercado e sazonalidade intradiária na detecção de saltos e estimação da variação quadrática
(2012) [Tesis de maestría]Neste trabalho, visamos mostrar as características usuais dos dados de alta frequência, bem como utilizar modelagem não paramétrica para estimar a variância/volatilidade para esses dados. Após uma revisão sobre microestrutura ... -
Performance da seleção de portfólios utilizando dados intradiários e métodos econométricos de regularização
(2020) [Tesis de maestría]O principal objetivo desta dissertação é a comparação entre o uso de dados de alta frequência (cotações intradiárias) e de dados diários na construção de carteiras de mínima variância através de 30 ativos da B3 no período ... -
Previsão de volatilidade realizada via modelos HAR e métodos de machine learning
(2023) [Tesinas de grado]Este estudo propõe realizar previsões para volatilidade realizada diária e comparar as previsões obtidas por diferentes métodos de machine learning e por um modelo benchmark. Os métodos utilizados são os seguintes: regressão ...