Listar por autor "Bayer, Fábio Mariano"

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    • Improved two-component tests in Beta-Skew-t-EGARCH models 

      Müller, Fernanda Maria; Bayer, Fábio Mariano (2017) [Artículo de periódico]
      This work proposes a likelihood ratio test to assist in the selection of the Beta-Skew-t-EGARCH model with one or two volatility components. To improve the performance of the proposed test in small samples, the bootstrap-based ...

    • Inflated beta autoregressive moving average models 

      Bayer, Fábio Mariano; Pumi, Guilherme; Pereira, Tarciana Liberal; Souza, Tatiene Correia de (2023) [Artículo de periódico]
      In this paper, we introduce the inflated beta autoregressive moving average (IβARMA) models for modeling and forecasting time series data that assume values in the intervals (0,1], [0,1) or [0,1]. The proposed model considers ...

    • Modelo Kumaraswamy inflacionado autorregressivo de médias móveis com aplicações em dados hidroambientais 

      Rosa, Camila Malu da (2023) [Tesis de maestría]
      Neste trabalho, propomos o modelo Kumaraswamy inflacionado autorregressivo e de médias móveis (IKARMA), uma classe de modelos dinâmicos para séries temporais que assumem valores em [0, 1) ou (0, 1]. Para isso, supõe-se que ...