Browsing by Author "Bayer, Fábio Mariano"
Now showing items 1-4 of 4
-
Improved two-component tests in Beta-Skew-t-EGARCH models
Müller, Fernanda Maria; Bayer, Fábio Mariano (2017) [Journal article]This work proposes a likelihood ratio test to assist in the selection of the Beta-Skew-t-EGARCH model with one or two volatility components. To improve the performance of the proposed test in small samples, the bootstrap-based ... -
Inflated beta autoregressive moving average models
Bayer, Fábio Mariano; Pumi, Guilherme; Pereira, Tarciana Liberal; Souza, Tatiene Correia de (2023) [Journal article]In this paper, we introduce the inflated beta autoregressive moving average (IβARMA) models for modeling and forecasting time series data that assume values in the intervals (0,1], [0,1) or [0,1]. The proposed model considers ... -
Modelo Kumaraswamy inflacionado autorregressivo de médias móveis com aplicações em dados hidroambientais
Rosa, Camila Malu da (2023) [Dissertation]Neste trabalho, propomos o modelo Kumaraswamy inflacionado autorregressivo e de médias móveis (IKARMA), uma classe de modelos dinâmicos para séries temporais que assumem valores em [0, 1) ou (0, 1]. Para isso, supõe-se que ... -
Modelo Rayleigh escore autorregressivo generalizado para interpretação de dados de radar de abertura sintética
Ramírez, Miguel Roberto Peña (2023) [Dissertation]Retornos em amplitude de imagens de radar de abertura sintética (SAR, do inglês synthetic aperture radar) apresentam comportamento assimétrico e valores estritamente positivos, sendo adequadamente caracterizados pela ...