Listar Economía por tema "Modelo matemático"
Mostrando ítems 1-13 de 13
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Aplicação de elementos Fuzzy a um modelo de crescimento Kaldoriano
(2021) [Tesis de maestría]Este trabalho é um exercício de aplicação da lógica fuzzy a um modelo de crescimento kaldoriano utilizando dados de 1953 a 2001 da economia dos Estados Unidos da América. Para a construção do raciocínio, retoma-se a ... -
A diferenciabilidade da função valor em uma classe de problemas de otimização dinâmica
(2005) [Tesis de maestría]Neste trabalho analisamos a hipótese de diferenciabilidade da função valor-ótimo em uma classe de problemas de otimização dinâmica. A classe de problemas analisada é cálculo variacional com horizonte infinito. O artigo de ... -
Dynamic vine copulas for tail risk assessment in energy commodities
(2022) [Tesis de maestría]In this paper, we seek to measure and forecast tail risk for a energy commodities portfolio. To address this challenge, we propose a dynamic D-vine copulas. This model allow us to capture the complex dependence structures ... -
Ensaios em política e desenvolvimento econômico
(2013) [Tesis]Esta tese é composta por três ensaios. No primeiro, mostramos em nosso modelo básico que economias formadas exclusivamente por produtores e parasitas podem cair em armadilhas de pobreza, desde que ambos grupos se comportem ... -
Ensaios sobre previsão de inflação e análise de dados em tempo real no Brasil
(2009) [Tesis]Esta tese apresenta três ensaios sobre previsão de inflação e análise de dados em tempo real no Brasil. Utilizando uma curva de Phillips, o primeiro ensaio propõe um “modelo evolucionário” para prever inflação no Brasil. ... -
Estimação não-paramétrica e semi-paramétrica de fronteiras de produção
(2010) [Tesis]Existe uma grande e crescente literatura sobre especificação e estimação de fronteiras de produção e, portanto, de eficiência de unidades produtivas. Nesta tese, o foco esta sobre modelos de fronteiras determinísticas, os ... -
Inflação interna da empresa
(2004) [Tesis de maestría]Este estudo analisa a necessidade de se calcular a Inflação Específica de uma empresa, partindo da premissa de que o mercado não divulga índices adequados para que uma empresa possa analisar o efeito das variações dos ... -
Performance da seleção de portfólios utilizando dados intradiários e métodos econométricos de regularização
(2020) [Tesis de maestría]O principal objetivo desta dissertação é a comparação entre o uso de dados de alta frequência (cotações intradiárias) e de dados diários na construção de carteiras de mínima variância através de 30 ativos da B3 no período ... -
Public spending impact on short term growth : a machine learning approach
(2021) [Tesis de maestría]The public spending multiplier has long been a subject of analysis with central discussion on how its size varies under different economic contexts. The article that integrates this dissertation introduces a causal machine ... -
Teorema do envelope generalizado para espaços de tipos multidimensionais
(2010) [Tesis de maestría]O principal objetivo desta dissertação é obter um Teorema do Envelope que permita mecanismos não diferenciáveis, preferências arbitrárias e que possa ser aplicado em modelos com múltiplos agentes. Nós alcançamos isto ao ... -
Teoremas de envelope de Milgrom e Segal : uma aplicação a desenho de mecanismo
(2005) [Tesis de maestría]Este trabalho estuda a teoria de desenho de mecanismo. Desenho de mecanismo passou a fazer parte da teoria econômica à partir da década de 60. Seu desenvolvimento deve-se, em grande parte aos trabalhos de Vickrey, Clarke ... -
Teoria da decisão sob incerteza e a hipótese da utilidade esperada : conceitos analíticos e paradoxos
(2003) [Tesis de maestría]A teoria da utilidade esperada (EU) é a teoria da decisão mais influente já desenvolvida. A EU é o core da teoria econômica sob incerteza, presente na maior parte dos modelos econômicos que modelam situações de incerteza. ... -
Usando redes neurais para estimação da volatilidade : redes neurais e modelo híbrido GARCH aumentado por redes neurais
(2010) [Tesis de maestría]As séries temporais financeiras são marcadas por comportamentos complexos e não-lineares. No mercado financeiro, além da trajetória das cotações, a sua variabilidade, representada pela volatilidade, consiste em importante ...