Navegação Economia por Assunto "Modelo econométrico"
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Alca e Protocolo de Quioto : uma avaliação integrada utilizando o GTAP-E
(2005) [Tese]O objeto de estudo deste trabalho é uma avaliação dos impactos econômicos e ambientais de um possível acordo comercial da Área de Livre Comércio da Américas (ALCA) concomitantemente com as reduções de emissões de CO2 ... -
Análise da correlação entre o Ibovespa e o ativo petr4 : estimação via modelos Garch e modelos aditivos
(2009) [Dissertação]A estimação e previsão da volatilidade de ativos são de suma importância para os mercados financeiros. Temas como risco e incerteza na teoria econômica incentivaram a procura por métodos capazes de modelar a variância ... -
Uma análise do capital humano e crescimento econômico brasileiro no período de 1970-2001
(2004) [Tese]Frente ao crescente interesse e necessidade de buscar mais informações sobre a real relação do capital humano, nesse caso educação, com o crescimento econômico brasileiro, esta tese procurou examinar suas dinâmicas de ... -
Análise econométrica da taxa de lucro dos Estados Unidos entre 1963 e 2008 : aplicações de modelos VEC
(2013) [Dissertação]O objetivo geral desta dissertação é compreender como as variações da Taxa de Lucro dos EUA foram determinadas entre 1963 e 2008. Por isso faz-se necessário identificar as variáveis que afetam a Taxa de Lucro, buscar dados ... -
Uma análise funcional da dinâmica de densidades de retornos financeiros
(2011) [Dissertação]Uma correta especificação das funções densidade de probabilidade (fdp’s) de retornos de ativos é um tópico dos mais relevantes na literatura de modelagem econométrica de dados financeiros. A presente dissertação propõe-se ... -
Análise quantitativa da volatilidade entre os índices Dow Jones, IBovespa e S&P 500
(2006) [Dissertação]A volatilidade é uma medida de incerteza quanto às variações dos preços de ativos. Este trabalho tem como objetivo analisar a volatilidade, através dos diversos modelos da família GARCH, de três índices de mercados ... -
Aplicação de modelos de tempo-contínuo para escolha de portfólio ótimo
(2011) [Dissertação]A presente dissertação expõe o ambiente em que o Problema de Merton é construído e, baseando-se na bibliografia apresentada, constrói exemplos em softwares cujas especificidades podem colaborar na clareza da resolução. O ... -
Aplicações para o modelo Diebold – Li no ajuste e previsão da ETTJ brasileira
(2014) [Dissertação]O presente trabalho testa uma alternativa de ajuste da estrutura a termo da taxa de juros brasileira bem como a sua previsão através de uma variação do modelo Diebold e Li (2006) focando principalmente em seu fator de ... -
Avaliando a dinâmica macroeconômica do Brasil através de um modelo DSGE Markov-Switching estimado
(2014) [Dissertação]O objetivo desta dissertação é avaliar o comportamento dos principais parâmetros da economia brasileira através da estimação de um modelo DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium) de economia aberta usando métodos ... -
Banco Central e preferências assimétricas : uma aplicação de sieve estimators para os EUA e o Brasil
(2011) [Dissertação]Uma questão interessante na política monetária é se os Bancos Centrais dão pesos iguais para desvios positivos e negativos da inflação e do hiato do produto das suas respectivas metas. Para responder à esta questão, ... -
Calibragem do modelo generalizado black-karasinski para títulos de desconto
(2010) [Dissertação]Esta dissertação tem como objetivo apresentar um caso específico de Interpolação da Estrutura a Termo da Taxa de Juros (ETTJ) com base no processo estocástico que de- termina a taxa de juros, o qual é aqui denominado por ... -
Ciclos internacionais de negócios : uma análise de mudança de regime markoviano para Brasil, Argentina e Estados Unidos
(2002) [Dissertação]Este trabalho tem por objetivo promover uma análise dos ciclos econômicos de Brasil, Argentina e Estados Unidos, dando ênfase às mudanças de regimes ocorridas ao longo das flutuações experimentadas por esses países. Estudos ... -
Comparação de modelos de previsão de volatilidade com dados diários e intradiários utilizando como função perda a lucratividade no mercado de derivativos
(2012) [Dissertação]Desde Markowitz (1952), a volatilidade tem ocupado um papel de grande importância dentro da moderna teoria das finanças. Durante muito tempo, a mensuração da volatilidade tem sido realizada a partir de dados diários. No ... -
Credibilidade da política monetária brasileira : uma análise econométrica e reputacional
(2010) [Dissertação]Este trabalho tem por proposta analisar a credibilidade da política monetária brasileira. O período verificado pelo trabalho é a partir de outubro de 1997 a dezembro de 2007, marcado principalmente por políticas ... -
Decomposição da recente queda da desigualdade da renda per capita no Brasil : uma análise a partir do índice de concentração
(2010) [Dissertação]O presente trabalho tem como objetivo principal analisar a participação dos componentes da renda domiciliar per capita, tais como renda do trabalho, renda de aposentarias e pensões públicas e não públicas, aluguel, doações ... -
Demanda de moeda no Brasil : uma análise por meio do Filtro de Kalman
(2003) [Dissertação]Busca-se como objetivo geral, através da estimação de uma equação de demanda por moeda de longo prazo para o Brasil, período 1980-2001, testar a sua estabilidade, o que implica analisar a evolução dos coeficientes ao longo ... -
A demanda dinâmica por trabalho na indústria do Rio Grande do Sul : uma análise a partir de microdados
(2006) [Tese]O presente estudo tem como propósito fazer uma análise empírica da estrutura dos custos de ajustamento do emprego em indústrias no Brasil, a partir de dados microeconômicos de empresas industriais do Rio Grande do Sul. O ... -
Os determinantes da inflação em Moçambique : um estudo econométrico (1994-2004)
(2005) [Dissertação]A inflação em Moçambique medida por variações no Índice de Preços ao Consumidor aumentou fortemente entre 1989 a 1995, mas a partir de 1996 teve a sua tendência crescente fortemente reduzida. Este trabalho analisa os fatores ... -
Economia da saúde ambiental : análise do impacto da poluição atmosférica sobre a saúde humana
(2009) [Dissertação]O objetivo principal desta dissertação foi analisar a relação existente entre os eventos de poluição, causados por CO, PM10, NO2, SO2 e O3 – incluindo as variáveis meteorológicas, tais como temperatura e umidade relativa, ... -
O efeito do tamanho da turma sobre o desempenho escolar : uma avaliação do impacto da "enturmação" no ensino fundamental do Rio Grande do Sul
(2012) [Dissertação]A compreensão dos aspectos determinantes da qualidade educacional é uma tarefa difícil. Existe grande controvérsia na literatura acerca de quais variáveis de fato impactam na qualidade do ensino, principalmente no que se ...