Listar Economía por tema "Modelo de previsão"
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Análise quantitativa da volatilidade entre os índices Dow Jones, IBovespa e S&P 500
(2006) [Tesis de maestría]A volatilidade é uma medida de incerteza quanto às variações dos preços de ativos. Este trabalho tem como objetivo analisar a volatilidade, através dos diversos modelos da família GARCH, de três índices de mercados ... -
Combinação de previsões aplicada à volatilidade
(2008) [Tesis de maestría]A realização de previsões de volatilidade é uma atividade de suma importância para empresas e agentes econômicos, entretanto utilizar-se de apenas um modelo para obtê-las pode não ser suficiente para incorporar todo o ... -
Comparação de modelos de previsão de volatilidade com dados diários e intradiários utilizando como função perda a lucratividade no mercado de derivativos
(2012) [Tesis de maestría]Desde Markowitz (1952), a volatilidade tem ocupado um papel de grande importância dentro da moderna teoria das finanças. Durante muito tempo, a mensuração da volatilidade tem sido realizada a partir de dados diários. No ... -
Ensaios em modelagem de dependência em séries financeiras multivariadas utilizando cópulas
(2013) [Tesis]O presente trabalho foi motivado pela forte demanda por modelos de dependência mais precisos e realistas para aplicações a dados financeiros multivariados. A recente crise financeira de 2007-2009 deixou claro quão importante ... -
Ensaios sobre previsão de inflação e análise de dados em tempo real no Brasil
(2009) [Tesis]Esta tese apresenta três ensaios sobre previsão de inflação e análise de dados em tempo real no Brasil. Utilizando uma curva de Phillips, o primeiro ensaio propõe um “modelo evolucionário” para prever inflação no Brasil. ... -
Essays on inflation and monetary policy
(2011) [Tesis]Esta tese é composta de três artigos relacionados à política monetária e inflação e possuem em comum a ênfase na importância das expectativas tanto para o desenho da política monetária como para a dinâmica inflacionária. ... -
Estimação de volatilidade em séries financeiras : modelos aditivos semi-paramétricos e GARCH
(2008) [Tesis de maestría]A estimação e previsão da volatilidade de ativos são de suma importância para os mercados financeiros. Temas como risco e incerteza na teoria econômica moderna incentivaram a procura por métodos capazes de modelar uma ... -
Identificação e previsão de bull e bear markets : uma análise para o índice Ibovespa
(2013) [Tesis de maestría]O presente trabalho busca identificar bull e bear markets para o mercado financeiro brasileiro, especificamente para o índice Ibovespa, através das principais metodologias existentes na literatura: regras não paramétricas ... -
A indústria siderúrgica brasileira : um estudo econométrico
(2006) [Tesis de maestría]A dissertação traz um breve resumo da história da siderurgia no Brasil, e comentários sobre o que vem ocorrendo no setor no mundo. A dissertação busca contribuir com a estimação de demanda para mercados oligopolizados, ... -
Modelagem e previsão de volatilidade para o setor siderúrgico brasileiro : volatilidade estocástica versus determinística
(2009) [Tesis de maestría]A busca da correta modelagem e previsão de volatilidade em séries financeiras é o que motiva grande parte dos analistas e gestores de carteiras. Esta dissertação buscou, portanto comparar dois tipos de modelos de volatilidade ... -
Os modelos VAR e VEC espaciais : uma abordagem bayesiana
(2007) [Tesis de maestría]O objetivo deste trabalho é apresentar o Modelo Vetorial Autorregressivo (VAR) e uma das suas variações, o Modelo Vetorial de Correções de Erros (VEC), segundo uma abordagem Bayesiana, considerando componentes regionais, ... -
Penalizações tipo lasso na seleção de covariáveis em séries temporais
(2014) [Tesis de maestría]Este trabalho aplica algumas formas de penalização tipo LASSO aos coeficientes para reduzir a dimensionalidade do espaço paramétrico em séries temporais, no intuito de melhorar as previsões fora da amostra. Particularmente, ... -
Previsão da estrutura a termo da taxa de juros brasileira usando redes neurais artificiais
(2013) [Tesis de maestría]Avaliamos as previsões fora da amostra da curva de juros geradas por modelos de redes neurais artificiais e as comparamos com os modelos tradicionalmente usados para este fim. A curva de juros foi segmentada em três regiões ... -
Variáveis macroeconômicas e retorno real do Ibovespa : uma avaliação linear e não-linear
(2009) [Tesis de maestría]A relação entre Variáveis Macroeconômicas e o Retorno de Ações é de alta importância para pesquisas econômicas e financeiras, já que, quando descoberto, um mecanismo de conhecer ou prever o impacto dessas variáveis oportuniza ... -
Volatilidade estatística determinística : uma avaliação para o retorno da ação "Vale do Rio Doce"
(2006) [Tesis de maestría]Esta dissertação estima os modelos de volatilidade para a série de preços da Vale do Rio Doce, para uma série de sub-períodos de 1998 até 2004. Está organizada em quatro capítulos, icluindo a introdução e aconclusão. O ...