Navegação Economia por Assunto "Index tracking"
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Ensaios em econometria financeira
(2010) [Tese]Os modelos de otimização de carteiras baseados na análise média-variância apresentam dificuldades para estimação das matrizes de covariância, usadas no processo de otimização, o que leva a necessidade de métodos ad hoc ... -
Essays in portfolio optimization
(2019) [Tese]This thesis presents three essays in the topic of portfolio optimization and index tracking. The first essay is a critique of the Tangency Portfolio (TP). The TP has paramount theoretical importance in the Modern Portfolio ...