Browsing Economics by Subject "Econometria"
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Aplicação de modelos de tempo-contínuo para escolha de portfólio ótimo
(2011) [Dissertation]A presente dissertação expõe o ambiente em que o Problema de Merton é construído e, baseando-se na bibliografia apresentada, constrói exemplos em softwares cujas especificidades podem colaborar na clareza da resolução. O ... -
A avaliação do impacto de um treinamento utilizando Propensity Score Matching : uma abordagem não-paramétrica e semiparamétrica
(2015) [Dissertation]O objetivo dessa dissertação é avaliar o impacto de um programa de treinamento voltado para trabalhadores, utilizando o propensity score matching, mas com dois tipos de abordagem, uma não-paramétrica e a outra semi-paramétrica. ... -
Banco Central e preferências assimétricas : uma aplicação de sieve estimators para os EUA e o Brasil
(2011) [Dissertation]Uma questão interessante na política monetária é se os Bancos Centrais dão pesos iguais para desvios positivos e negativos da inflação e do hiato do produto das suas respectivas metas. Para responder à esta questão, ... -
Calibragem do modelo generalizado black-karasinski para títulos de desconto
(2010) [Dissertation]Esta dissertação tem como objetivo apresentar um caso específico de Interpolação da Estrutura a Termo da Taxa de Juros (ETTJ) com base no processo estocástico que de- termina a taxa de juros, o qual é aqui denominado por ... -
Combinação de previsões aplicada à volatilidade
(2008) [Dissertation]A realização de previsões de volatilidade é uma atividade de suma importância para empresas e agentes econômicos, entretanto utilizar-se de apenas um modelo para obtê-las pode não ser suficiente para incorporar todo o ... -
Contágio entre mercados financeiros : uma análise via cópulas não paramétricas
(2012) [Dissertation]O aumento dos fluxos globais comerciais e financeiros, a partir da década de 90, e as diversas crises ocorridas até o atual período fizeram da avaliação de contágio um tema extremamente relevante, tanto para investidores ... -
O crescimento econômico da China entre 1952 e 2015 : uma aplicação econométrica da Lei de Thirlwall
(2017) [Thesis]A presente tese tem como objetivo realizar uma aplicação empírica da Lei de Thirlwall para a economia peculiar da China, a fim de apresentar mais uma contribuição que busque explicar os possíveis determinantes do crescimento ... -
Dados de alta frequência : averiguando o impacto de microestrutura de mercado e sazonalidade intradiária na detecção de saltos e estimação da variação quadrática
(2012) [Dissertation]Neste trabalho, visamos mostrar as características usuais dos dados de alta frequência, bem como utilizar modelagem não paramétrica para estimar a variância/volatilidade para esses dados. Após uma revisão sobre microestrutura ... -
Ensaios em econometria aplicada a finanças e macroeconomia utilizando a abordagem de regressão MIDAS
(2014) [Thesis]A abordagem de regressão MIDAS (Mixed Data Sampling), proposta por Ghysels et al. (2004), permite relacionar diretamente variáveis em freqüências distintas. Esta característica é particularmente atraente quando se deseja ... -
Ensaios em econometria financeira
(2010) [Thesis]Os modelos de otimização de carteiras baseados na análise média-variância apresentam dificuldades para estimação das matrizes de covariância, usadas no processo de otimização, o que leva a necessidade de métodos ad hoc ... -
Ensaios em economia regional e urbana
(2011) [Thesis]Nesta tese propõe-se responder a três principais questões: No primeiro ensaio estuda-se o impacto dos investimentos privados de multinacionais do setor automobilístico no Brasil sobre o crescimento da atividade econômica ... -
Ensaios em modelagem de dependência em séries financeiras multivariadas utilizando cópulas
(2013) [Thesis]O presente trabalho foi motivado pela forte demanda por modelos de dependência mais precisos e realistas para aplicações a dados financeiros multivariados. A recente crise financeira de 2007-2009 deixou claro quão importante ... -
Ensaios sobre economia da religião e torneios de promoção em organizações religiosas
(2009) [Thesis]Esta tese tem dois objetivos: O primeiro é evidenciar, com base na literatura de Economia da Religião, a premissa de racionalidade humana relativa ao comportamento religioso. Com esse objetivo, realiza-se uma discussão dos ... -
Ensaios sobre microestrutura do mercado
(2012) [Thesis]O objetivo geral deste trabalho é testar se a informação contida em dados de microestrutura de mercado contribui para uma melhor explicação do comportamento dos preços dos títulos negociados na BMF&BOVESPA. O primeiro ... -
Ensaios sobre parcerias público-privadas
(2014) [Thesis]As parcerias público-privadas (PPPs) consistem em um arranjo, formado pelo setor público e privado para a provisão de serviços de infraestrutura, os quais eram previamente providos pelo governo. No ambiente desses contratos ... -
Ensaios sobre política monetária
(2011) [Thesis]Esta tese é composta por três ensaios. O primeiro deles construiu um conjunto de indicadores para as condições monetárias e financeiras no Brasil que levam em consideração as interações entre a política monetária e o setor ... -
Essays in nonparametric econometrics and infinite dimensional mathematical statistics
(2015) [Thesis]The present Thesis is composed of 4 research papers in two distinct areas. In Horta, Guerre, and Fernandes (2015), which constitutes Chapter 2 of this Thesis, we propose a smoothed estimator in the framework of the linear ... -
Essays on inflation and monetary policy
(2011) [Thesis]Esta tese é composta de três artigos relacionados à política monetária e inflação e possuem em comum a ênfase na importância das expectativas tanto para o desenho da política monetária como para a dinâmica inflacionária. ... -
Forecasting brazilian inflation with singular spectrum analysis
(2016) [Dissertation]The purpose of this paper is to evaluate Brazilian inflation forecasts produced by the nonparametric method Singular Spectrum Analysis (SSA). This forecasting exercise employs rolling windows scheme. Different strategies ... -
A hipótese de expectativas racionais : teoria e testes
(2003) [Dissertation]Resumo não disponível.
