Navegação Economia por Assunto "Ações"
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Fatores determinantes dos preços das ações em mercados ineficientes : um estudo do mercado acionário brasileiro no período de 1995 a 2003
(2004) [Dissertação]Este trabalho traz interessantes descobertas acerca do comportamento dos preços das ações no mercado acionário brasileiro. Utilizando a metodologia de Haugen e Baker (1996) e seu Modelo de Fator de Retorno Esperado, o ... -
Modelagem e previsão de volatilidade para o setor siderúrgico brasileiro : volatilidade estocástica versus determinística
(2009) [Dissertação]A busca da correta modelagem e previsão de volatilidade em séries financeiras é o que motiva grande parte dos analistas e gestores de carteiras. Esta dissertação buscou, portanto comparar dois tipos de modelos de volatilidade ... -
A relação do preço da ação com os proventos pagos e a expectativa de proventos futuros no mercado brasileiro
(2003) [Dissertação]Este trabalho analisa a relação existente entre os proventos distribuídos pelas empresas aos acionistas e o preço de sua ação no mercado brasileiro de capitais. Além da obtenção da correlação existente entre os diferentes ... -
Testando o "dividend discounted model" com ações brasileiras
(2004) [Dissertação]Este trabalho avalia a hipótese do Dividend Discounted Model ou Present Value Model, este modelo estabelece que o preço das ações é dado pelos dividendos futuros esperados antecipados por uma taxa apropriada de desconto. ...