Navegação Economia por Autor "Caldeira, João Frois"
Resultados 1-20 de 22
-
Uma abordagem em macrofinanças para a previsão dos movimentos da taxa de câmbio do Brasil
Ruperti, Felipe Nascimento (2018) [Dissertação]Este trabalho de pesquisa, baseado em Chen e Tsang (2011), considera a taxa de câmbio como uma variável macroeconômica, responsável por equilibrar os preços relativos de bens e serviços no mercado internacional e, também, ... -
Análise bayesiana da dependência temporal de séries de ações no mercado brasileiro
Trovati, Leandro Manzoli (2015) [Dissertação]As pesquisas em finanças tem focado nos últimos anos a modelagem da variância devido à dificuldade de se obter boa previsão dos retornos na média, negligenciando o uso deste último, quanto informação necessária, no ... -
Análise e estimação da estrutura a termo da taxa de juros com abordagem bayesiana
Queiroz, Lucas Oliveira Caldellas de (2017) [Dissertação]Este trabalho analisa e modela a Estrutura a Termo das Taxas de Juros objetivando ao teste da Hipótese das Expectativas(HE) na ponta curta da curva de juros e a uma aplicação da teoria de Markowitz (1952) no mercado de ... -
Aplicação da análise de componentes principais na estrutura a termo da taxa de juros, com ênfase em imunização de carteiras de renda fixa
Kunzler, Martina Sperb (2019) [Dissertação]Na presente dissertação compara-se a aplicação de métodos diferentes de imunização de carteiras de renda fixa no Brasil, para o período de janeiro de 2011 até março de 2016. O universo observado são dados diários dos ... -
Curva de juros brasileira e sua relação com co-movimentos no mercado de títulos públicos global
Szmidt Neto, Hugo (2018) [Dissertação]O presente trabalho explora se a curva de juros brasileira, especialmente seu fator de longo prazo, via modelo NS, responde a variáveis internacionais, mais especificamente a choques em variáveis econômicas, financeiras ... -
Efeitos da incerteza econômica na estrutura a termo da taxa de juros
Lima, Renata Lemos (2022) [Tese]A presente tese busca contribuir com a literatura ao analisar os efeitos da incerteza econômica na estrutura a termo da taxa de juros. Inicialmente estima-se um modelo Dinâmico de Nelson-Siegel utilizando o índice de ... -
Ensaios em econometria financeira
Caldeira, João Frois (2010) [Tese]Os modelos de otimização de carteiras baseados na análise média-variância apresentam dificuldades para estimação das matrizes de covariância, usadas no processo de otimização, o que leva a necessidade de métodos ad hoc ... -
Ensaios em finanças aplicadas : normas contábeis, estrutura de dependência e volatilidade
Silva Junior, Julio Cesar Araujo da (2017) [Tese]Nesta pesquisa, composta por três ensaios, buscamos resultados que contribuam com informações sobre três temas relevantes na área de finanças: o impacto de normas internacionais na qualidade da informação contábil; quantidades ... -
Ensaios em macrofinanças e economia regional
Caldas, Bruno Breyer (2016) [Tese]Esta tese é composta por três ensaios relacionados a macrofinanças e economia regional. O primeiro artigo analisa a lucratividade de portfólios de pairs trading auto-financiados para os mercados acionários Brasileiro, ... -
Essays in empirical corporate finance and macro-finance
Colombo, Jéfferson Augusto (2016) [Tese]In this thesis, I present three empirical essays on corporate finance and macro-finance applied to Brazil. In the first one, I show that an exogenous tax change at the investor level can have real effects on the invested ... -
Essays in portfolio optimization
Naibert, Paulo Ferreira (2019) [Tese]This thesis presents three essays in the topic of portfolio optimization and index tracking. The first essay is a critique of the Tangency Portfolio (TP). The TP has paramount theoretical importance in the Modern Portfolio ... -
Estimação da estrutura a prazo da curva de rendimentos para Colômbia : aplicação empírica com análise de espectro singular
Cárdenas Ayala, Jenny Carolina (2016) [Dissertação]A estimação da estrutura da taxa de juros é relevante por duas razões fundamentais: em primeiro lugar é considerado como um indicador antecipado de política, sendo uma das principais ferramentas para os bancos centrais ... -
Habilidade de timing na gestao de fundos multimercado brasileiros
Carneiro, Leonardo Janes (2019) [Dissertação]Analisamos a habilidade de gestores de fundos multimercado em se antecipar a variações de cenários macroeconômicos verificando se os gestores destes fundos ajustam suas exposições de mercado em resposta a mudanças no cenário ... -
Identificação e previsão de bull e bear markets : uma análise para o índice Ibovespa
Ratnieks, Ianes (2013) [Dissertação]O presente trabalho busca identificar bull e bear markets para o mercado financeiro brasileiro, especificamente para o índice Ibovespa, através das principais metodologias existentes na literatura: regras não paramétricas ... -
Implied risk premium in the soybean future contracts
Bisso, Claudio Roberto Samanez (2017) [Dissertação]Neste artigo, avaliamos o prêmio de risco implícito incorporado nos preços futuros de soja através de um modelo de dois fatore bem conhecido na literatura de commodities. Como os preços da soja na última década têm flutuado ... -
Markov-switching models : empirical applications using classical and Bayesian inference
Mendes, Fernando Henrique de Paula e Silva (2019) [Tese]In this thesis, we present three empirical applications on finance and macroeconomics. The general modeling framework in all chapters is based on extensions of the Markov-switching model. And the statistical methodology ... -
Mean-variance optimization with Dynamic Model Averaging (DMA) : an application to fixed-income market in Brazil
Rexkziegel, Bernardo (2018) [Dissertação]This work uses data from the Brazilian yield curve of interbank deposits to employ the Mean-Variance framework of Markowitz (1952). Expected returns and covariances are calculated according to Koop and Korobilis (2013) ... -
Moratórias de dívida externa brasileira no século xx e políticas de preço de títulos no Ciclo do Real 1994-2017 : uma abordagem de equilíbrio geral com mercados incompletos
Nunes, Frederico de Castro (2019) [Dissertação]O trabalho aplica um modelo de equilíbrio geralvsobre os dados brasileiros afim de ver a relação entre choques na renda do Brasil, spread da taxa de juros e a formação de preços de títulos de dívida externa entre 1995-2017. ... -
Previsão da estrutura a termo da taxa de juros brasileira usando redes neurais artificiais
Arantes, Breno de Oliveira (2013) [Dissertação]Avaliamos as previsões fora da amostra da curva de juros geradas por modelos de redes neurais artificiais e as comparamos com os modelos tradicionalmente usados para este fim. A curva de juros foi segmentada em três regiões ... -
Seleção de carteiras com restrição da norma do vetor de alocação : uma aplicação a dados brasileiros
Naibert, Paulo Ferreira (2015) [Dissertação]Este trabalho estuda o problema de seleção de carteiras de variância mínima com base em uma recente metodologia para otimização de carteiras com restrições nas normas das exposições brutas proposta por Fan, Zhang e Yu ...