Browsing Economics by Author "Ziegelmann, Flavio Augusto"
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Estimação não-paramétrica e semi-paramétrica de fronteiras de produção
(2010) [Thesis]Existe uma grande e crescente literatura sobre especificação e estimação de fronteiras de produção e, portanto, de eficiência de unidades produtivas. Nesta tese, o foco esta sobre modelos de fronteiras determinísticas, os ... -
Forecasting brazilian inflation with singular spectrum analysis
(2016) [Dissertation]The purpose of this paper is to evaluate Brazilian inflation forecasts produced by the nonparametric method Singular Spectrum Analysis (SSA). This forecasting exercise employs rolling windows scheme. Different strategies ... -
O impacto da adoção do euro nos mercados de ações europeus
(2006) [Dissertation]Na Europa alguns países passaram por um processo de integração econômica, trocando suas moedas locais por uma moeda única a fim de aumentar o volume de comércio e investimento direto entre os países europeus. Em fevereiro ... -
Markov switching gas copula model
(2018) [Dissertation]Análise da dependência entre ativos e suas aplicações a gerência de risco têm ganhado muita tração na pesquisa em finanças empíricas. Nesta dissertação propomos a nova abordagem para capturar mudança de regime na dependencia. ... -
Measuring and explaining efficiency of different countries responses to Covid-19 pandemic : a conditional robust nonparametric approach
(2021) [Dissertation]In this paper, we propose the use of a conditional nonparametric robust estimator to evaluate countries responses to the outburst of COVID-19 pandemic. We collect data for 105 countries (comprehending the initial period ... -
Um modelo espaço-temporal bayesiano para medir a interação social na criminalidade : simulações e evidências na Região Metropolitana de São Paulo
(2008) [Dissertation]Neste trabalho utilizamos um modelo espaço-temporal proposto em Rojas (2004) para medir a interação social da criminalidade na região metropolitana de São Paulo. Realizamos simulações de Monte Carlo para testar a capacidade ... -
Penalizações tipo lasso na seleção de covariáveis em séries temporais
(2014) [Dissertation]Este trabalho aplica algumas formas de penalização tipo LASSO aos coeficientes para reduzir a dimensionalidade do espaço paramétrico em séries temporais, no intuito de melhorar as previsões fora da amostra. Particularmente, ... -
Performance da seleção de portfólios utilizando dados intradiários e métodos econométricos de regularização
(2020) [Dissertation]O principal objetivo desta dissertação é a comparação entre o uso de dados de alta frequência (cotações intradiárias) e de dados diários na construção de carteiras de mínima variância através de 30 ativos da B3 no período ... -
Previsão e nowcasting do crescimento trimestral do PIB do Rio Grande do Sul via Midas
(2022) [Dissertation]Tendo como princípio o fato de que previsão do PIB é essencial para a orientação das políticas públicas e, também, é um balizador para os agentes econômicos, o objetivo deste trabalho é realizar a previsão do PIB trimestral ... -
Public spending impact on short term growth : a machine learning approach
(2021) [Dissertation]The public spending multiplier has long been a subject of analysis with central discussion on how its size varies under different economic contexts. The article that integrates this dissertation introduces a causal machine ... -
Realized semicovariances : empirical applications to volatility forecasting and portfolio optimization
(2021) [Dissertation]This is an empirical study split in two parts aimed to explain and forecast realized portfolio volatility and perform portfolio optimization in the Brazilian financial market using realized semicovariances that use ... -
Risco sistêmico no sistema financeiro americano
(2017) [Dissertation]O objetivo deste artigo é propor uma nova maneira de mensurar o risco sistêmico do sistema financeiro e identificar as instituições financeiras sistemicamente importantes utilizando a teoria dos valores extremos e modelos ... -
Seasonal weighted lag adaptive LASSO
(2017) [Dissertation]O objetivo principal desse artigo é propor um novo tipo de penalidade LASSO com intuito de melhorar a performance de previsão fora da amostra para séries temporais em cenários de grande dimensionalidade. Também apresentamos ... -
Statistical learning methods for time series forecasting
(2020) [Dissertation]Métodos para alta dimensão tem ganhado cada vez mais importância na literatura econométrica, onde a inclusão de um grande número de variáveis econômicas e financeiras pode melhorar significativamente o desempenho de previsões ... -
The price discovery phenomenon in the stock market
(2023) [Dissertation]This research aims to investigate the Price Discovery phenomenon between Brazilian and American assets. To do so one can use two different pairs of assets: S&P500 index and SPIXI11 ETF and Ibovespa index and EWZ ETF. With ... -
Usando redes neurais para estimação da volatilidade : redes neurais e modelo híbrido GARCH aumentado por redes neurais
(2010) [Dissertation]As séries temporais financeiras são marcadas por comportamentos complexos e não-lineares. No mercado financeiro, além da trajetória das cotações, a sua variabilidade, representada pela volatilidade, consiste em importante ... -
Utilização de cópulas com dinâmica semiparamétrica para estimação de medidas de risco de mercado
(2015) [Dissertation]A análise de risco de mercado, o risco associado a perdas financeiras resultantes de utilizações de preços de mercado, é fundamental para instituições financeiras e gestores de carteiras. A alocação dos ativos nas carteiras ...
