Listar Economía por autor "Ziegelmann, Flavio Augusto"
Mostrando ítems 1-20 de 37
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Análise da eficiência do gasto público em educação para os municípios brasileiros
(2016) [Tesis de maestría]Este artigo analisa a eficiência do gasto público em educação nos municípios brasileiros para o ano de 2011. Utilizaram-se os resultados da Prova Brasil para as disciplinas de matemática e língua portuguesa como medida de ... -
Análise de contágio entre mercados financeiros do Brasil e países da América do Sul de 2011 a 2016
(2016) [Tesis de maestría]As diversas crises financeiras e econômicas ocorridas nas últimas décadas geraram uma demanda pelo estudo da propagação destes efeitos entre as economias. Neste sentido este trabalho tem como objetivo estudar o efeito ... -
Uma análise funcional da dinâmica de densidades de retornos financeiros
(2011) [Tesis de maestría]Uma correta especificação das funções densidade de probabilidade (fdp’s) de retornos de ativos é um tópico dos mais relevantes na literatura de modelagem econométrica de dados financeiros. A presente dissertação propõe-se ... -
Assessing the contribution of garch-type models with realized measures to BM&FBovespa stocks allocation
(2018) [Tesis de maestría]In this work we perform an extensive backtesting study targeting as a main goal to assess the performance of global minimum variance (GMV) portfolios built on volatility forecasting models that make use of high frequency ... -
Avaliação da habilidade preditiva entre modelos Garch multivariados : uma análise baseada no critério Model Confidence Set
(2012) [Tesis de maestría]Esta dissertação analisa a questão da seleção de modelos GARCH multivariados em termos da perfomance de previsão da matriz de covariância condicional. A aplicação empírica é realizada com 7 retornos de índices de ações ... -
Ciclos de crédito na América Latina : uma abordagem usando modelos com mudança de regime markoviano
(2013) [Tesis de maestría]Este trabalho tem objetivo de estudar os ciclos de crédito em cinco países da América Latina – Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru - usando modelos com mudança de regime markoviano univariados e multivariados. Alguns ... -
O contágio da crise americana de 2008 sobre os países do BRIC : uma abordagem via cópulas não paramétricas
(2017) [Tesis de maestría]Os mercados financeiros são de extrema relevância para as diversas economias do mundo. Sua efetividade na atração de capitais e investimentos é notória. Atualmente, o fluxo financeiro entre os diversos países é muito ... -
Contágio entre mercados financeiros : uma análise via cópulas não paramétricas
(2012) [Tesis de maestría]O aumento dos fluxos globais comerciais e financeiros, a partir da década de 90, e as diversas crises ocorridas até o atual período fizeram da avaliação de contágio um tema extremamente relevante, tanto para investidores ... -
Cópulas tempo-variantes em finanças
(2010) [Tesis]A modelagem da estrutura de dependência é de grande importância em todos os ramos da economia onde há incerteza. Ela é um elemento crucial na análise de risco e para a tomada de decisão sob incerteza. As cópulas oferecem ... -
Dados de alta frequência : averiguando o impacto de microestrutura de mercado e sazonalidade intradiária na detecção de saltos e estimação da variação quadrática
(2012) [Tesis de maestría]Neste trabalho, visamos mostrar as características usuais dos dados de alta frequência, bem como utilizar modelagem não paramétrica para estimar a variância/volatilidade para esses dados. Após uma revisão sobre microestrutura ... -
Dynamic vine copulas for tail risk assessment in energy commodities
(2022) [Tesis de maestría]In this paper, we seek to measure and forecast tail risk for a energy commodities portfolio. To address this challenge, we propose a dynamic D-vine copulas. This model allow us to capture the complex dependence structures ... -
Ensaios em cópulas e finanças empíricas
(2017) [Tesis]Nesta tese discutimos abordagens que utilizam cópulas para descrever dependências entre instrumentos nanceiros e avaliamos a performance destes métodos. Muitas crises nanceiras aconteceram desde o nal da década de 90, ... -
Ensaios em econometria aplicada a finanças e macroeconomia utilizando a abordagem de regressão MIDAS
(2014) [Tesis]A abordagem de regressão MIDAS (Mixed Data Sampling), proposta por Ghysels et al. (2004), permite relacionar diretamente variáveis em freqüências distintas. Esta característica é particularmente atraente quando se deseja ... -
Ensaios em modelagem de dependência em séries financeiras multivariadas utilizando cópulas
(2013) [Tesis]O presente trabalho foi motivado pela forte demanda por modelos de dependência mais precisos e realistas para aplicações a dados financeiros multivariados. A recente crise financeira de 2007-2009 deixou claro quão importante ... -
Ensaios sobre comércio internacional, saúde e mercado de trabalho
(2018) [Tesis]Esta tese é composta por três ensaios que relacionam o comércio internacional, condições de saúde e mercado de trabalho. O primeiro deles investiga o impacto do comércio internacional sobre a taxa de mortalidade infantil ... -
Ensaios sobre distribuição de renda e bem-estar econômico no Brasil
(2007) [Tesis]Este estudo promove uma ampla investigação do processo de distribuição de renda brasileira no período compreendido entre 1987 e 2005. Consideram-se informações relativas aos níveis de desigualdade e mobilidade de renda, ... -
Essays in nonparametric econometrics and infinite dimensional mathematical statistics
(2015) [Tesis]The present Thesis is composed of 4 research papers in two distinct areas. In Horta, Guerre, and Fernandes (2015), which constitutes Chapter 2 of this Thesis, we propose a smoothed estimator in the framework of the linear ... -
Essays on Birnbaum-Saunders models
(2013) [Tesis]In this thesis, we present three different applications of Birnbaum-Saunders models. In Chapter 2, we introduce a new nonparametric kernel method for estimating asymmetric densities based on generalized skew-Birnbaum-Saunders ... -
Estimação de medidas de risco para portfólios de altas dimensões através de cópulas fatoriais
(2015) [Tesis de maestría]No mercado financeiro, estimar o risco de portfiólios de ações é decisivo, pois indica qual o potencial de perda de um investimento em determinado momento. Quando a quantidade de ações que compõem o portfiólio é muito ... -
Estimação de volatilidade em séries financeiras : modelos aditivos semi-paramétricos e GARCH
(2008) [Tesis de maestría]A estimação e previsão da volatilidade de ativos são de suma importância para os mercados financeiros. Temas como risco e incerteza na teoria econômica moderna incentivaram a procura por métodos capazes de modelar uma ...
