O modelo de fatores de Diebold - Li aplicação ao caso brasileiro
dc.contributor.advisor | Portugal, Marcelo Savino | pt_BR |
dc.contributor.author | Peruzzato, Jeverson | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2010-11-13T04:21:55Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2009 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/26787 | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho aborda um assunto de grande relevância, principalmente para aqueles que trabalham na gestão de investimentos: a previsão da estrutura a termo da taxa de juros. A partir do estudo do modelo de fatores para previsão da estrutura a termo da taxa de juros nos Estados Unidos, realizado por Francis Diebold e Canlin Li, testamos através de métodos estatísticos a sua aplicabilidade para o caso brasileiro. Os resultados obtidos foram animadores, pois o modelo de fatores mostrou-se apto a reproduzir todas as formas possíveis da curva de juros, além de obter bons resultados de ajuste e previsão. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Mercado de capitais | pt_BR |
dc.title | O modelo de fatores de Diebold - Li aplicação ao caso brasileiro | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de especialização | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000748762 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Escola de Administração | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2008 | pt_BR |
dc.degree.level | especialização | pt_BR |
dc.degree.specialization | Curso de Especialização em Mercado de Capitais -Turma 2007 | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Sociais Aplicadas (3515)