A importância da classificação de risco de crédito do associado no sistema Sicredi

Abstract

A crise financeira mundial, iniciada em 2008, tem seu cerne na frágil avaliação do risco de crédito, que envolve toda e qualquer operação de crédito realizada. Esta crise reforçou a importância, anteriormente destacada pelo Comitê da Basiléia, que as instituições financeiras devem dar à identificação, mensuração e mitigação dos riscos de crédito, dentre eles o risco do tomador, bem como a adequada gestão destes riscos. Assim, este Trabalho procura demonstrar a importância da mensuração do risco de crédito do tomador no SICREDI, através da classificação de risco do associado e da gestão da mesma, além de tentar auxiliar na melhoria da aplicação destes conceitos, apontando alguns requisitos como passos fundamentais. Os resultados demonstram a necessidade do SICREDI iniciar um processo evolutivo na sua forma de classificação do risco de crédito do associado, partindo para modelos de score, e na inicialização de uma gestão pontual a vistas de, além do atendimento os recentes normativos regulatórios, estar apto a atuar de forma diferenciada com seus associados, possibilitando crescimento estruturado frente aos seus concorrentes. Ainda, os resultados gerais descrevem, como norteadores dos passos fundamentais, as mínimas informações e funções, esta última de sistemas informatizados, necessárias para a evolução na classificação de risco de crédito dos associados e na aplicação de uma adequada gestão destes riscos.

The global financial crisis that has started in 2008 is based on the fragile credit risk evaluation which is performed for every single credit operation. This crisis threw some light on the importance of the recommendations of the Basel Committee regarding identification, measurement and mitigation of the credit risks (including the client risk) as well as the adequate risk management. In this context, the present work aims to demonstrate the importance of the borrower’s credit risk measurement at SICREDI Cooperative Bank through the classification of the cooperated’s risk and the management of this risk. Furthermore, this study deals with the improvement of the application of this concepts pointing out some fundamental steps. The results demonstrate the necessity that SICREDI has of starting a qualification of the cooperated’s credit risk classification process including credit scoring models and specific management. This should be aimed at the observations of the regulatory demands and the improvement of the possibilities of structured development. Moreover, the general results describe the minimal information and functions needed for the evolution of the cooperated’s credit risk classification and an adequate management of these risks.