Navegação por Assunto "Value at risk"
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Análise da relação entre risco e retorno de fundos de investimento da Caixa Econômica Federal
(2011) [Trabalho de conclusão de graduação]A estabilização da economia brasileira a partir da implantação do Plano Real e da contenção das elevadas taxas de inflação verificadas no início da década de 90 trouxe à tona um novo perfil do investidor nacional. A ... -
Análise de risco e de retorno de opções de investimento financeiro a partir da crise de 2008
(2011) [Trabalho de conclusão de graduação]Este trabalho busca analisar o risco e o retorno do índice Ibovespa e das três ações preferenciais mais líquidas de três setores distintos da economia durante o período de tempo que se inicia em setembro de 2008 e vai até ... -
Análise de risco financeiro de um empreendimento imobiliário na cidade de Porto Alegre
(2022) [Trabalho de conclusão de graduação]Apesar da alta lucratividade da construção civil, a grande quantidade de capital empregado para o desenvolvimento de empreendimentos traz a necessidade de um maior zelo na escolha de investimentos, uma vez que são várias ... -
Análise do impacto corporativo de riscos a partir de um modelo de gestão de riscos orientado a ambientes inovadores
(2015) [Dissertação]Empresas orientadas à inovação são submetidas a inúmeras incertezas e riscos. Porém, modelos de Gestão de Riscos que mensurem resultados econômicos e financeiros em ambientes inovadores ainda são escassos na literatura e ... -
Análise dos fundos de investimento do Banrisul : risco x retorno
(2012) [Trabalho de conclusão de graduação]Na atual conjuntura da economia brasileira, de redução da taxa básica de juros (Selic), assim como a mudança na forma da rentabilidade da poupança, os investidores tendem a buscar rendimentos que lhes possibilitem maior ... -
A combinação ideal da análise técnica com a análise fundamentalista para o investidor pessoa física
(2012) [Trabalho de conclusão de graduação]Este trabalho tem como objetivo apresentar uma alternativa de análise e composição de uma carteira de investimentos em ações. Os princípios das escolas de análise técnica e fundamentalista foram apresentados, bem como seus ... -
Comparando métodos de estimação de risco de um portfólio via Expected Shortfall e Value at Risk
(2013) [Dissertação]A mensuração do risco de um investimento é uma das mais importantes etapas para a tomada de decisão de um investidor. Em virtude disto, este trabalho comparou três métodos de estimação (tradicional, através da analise ... -
A comparison study of copula models for European Financial Index Returns
(2017) [Artigo de periódico]In this paper, we introduce a new approach to modeling dependence between international financial returns over time, combining time-varying copulas and the Markov switching model. We apply these copula models and also those ... -
CoVaR como medida de contribuição ao risco sistêmico, aplicado às instituições do sistema financeiro brasileiro
(2013) [Dissertação]O objetivo principal deste artigo é estimar a contribuição dos bancos no mercado financeiro brasileiro ao risco sistêmico utilizando a metodologia proposta por Adrian e Brunnermeier (2011). Esta aplicação é relevante do ... -
Estimação de medidas de risco de mercado via modelos Garch :
(2018) [Trabalho de conclusão de graduação]Desde o surgimento do Acordo de Basiléia, em 1988, as instituições financeiras têm a obrigatoriedade de quantificar e informar aos órgãos regulatórios os riscos aos quais estão expostas. Além disso, o conhecimento destas ... -
Estimação de medidas de risco para portfólios de altas dimensões através de cópulas fatoriais
(2015) [Dissertação]No mercado financeiro, estimar o risco de portfiólios de ações é decisivo, pois indica qual o potencial de perda de um investimento em determinado momento. Quando a quantidade de ações que compõem o portfiólio é muito ... -
Estudo dos fundos de investimento no Bradesco : análise de risco e retorno
(2011) [Trabalho de conclusão de graduação]O mercado de fundos de investimento tem apresentado grande crescimento no cenário brasileiro, acompanhando o crescimento mundial. Os fundos destacam-se entre as diversas opções de investimentos e surgem como boa opção ao ... -
Gestão estratégica do risco : aplicação ao mercado de fertilizantes brasileiro
(2010) [Trabalho de conclusão de graduação]O objetivo deste trabalho é aplicar o modelo de gestão de riscos Value at Risk nos preços médios dos fertilizantes no Brasil, a fim avaliar a representatividade do modelo como ferramenta de gestão e monitoramento do risco. ... -
Simulação de Monte Carlo incorporada ao método de fluxo de caixa descontado para determinação de valuation
(2015) [Trabalho de conclusão de graduação]O processo de investimento realizado por fundos de Venture Capital passa por uma sequência de etapas, sendo uma das mais críticas a definição do valor a ser pago pela empresa de interesse. Apesar da avaliação por Fluxo de ... -
Utilização de cópulas com dinâmica semiparamétrica para estimação de medidas de risco de mercado
(2015) [Dissertação]A análise de risco de mercado, o risco associado a perdas financeiras resultantes de utilizações de preços de mercado, é fundamental para instituições financeiras e gestores de carteiras. A alocação dos ativos nas carteiras ... -
Value at risk como método de mensuração e gerenciamento de riscos de mercado : uma análise de modelos paramétricos
(2010) [Trabalho de conclusão de graduação]A utilização de modelos paramétricos para mensurar Value at Risk tem, como elemento fundamental, a estimação da volatilidade da série de retornos do ativo/portfólio em questão. Para isto, neste trabalho este parâmetro foi ... -
O Value at Risk e a ilusão de proteção : do risco moral ao Black Swan
(2015) [Dissertação]A pesquisa traz uma crítica à teoria moderna de finanças em relação à política de gestão de risco, especificamente sobre o Value at Risk, e como ela afeta o risco na economia. O trabalho propõe uma discussão comportamental ... -
O value at risk na avaliação de risco do índice Bovespa
(2009) [Trabalho de conclusão de graduação]O Value at Risk (VaR) é, hoje, uma das principais ferramentas para a gestão de risco no mercado financeiro. Sua aceitação decorre de fatores como a sua polivalência (pode ser usado, virtualmente, para medir o risco de ...