Navegação por Autor "Horta, Eduardo de Oliveira"
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Uma análise funcional da dinâmica de densidades de retornos financeiros
Horta, Eduardo de Oliveira (2011) [Dissertação]Uma correta especificação das funções densidade de probabilidade (fdp’s) de retornos de ativos é um tópico dos mais relevantes na literatura de modelagem econométrica de dados financeiros. A presente dissertação propõe-se ... -
An implementation of the LHAR-CJ model with functional coefficients
Paz, Leonardo Gabriel da (2018) [Trabalho de conclusão de graduação]This article aims to compare the forecast performance of the LHAR-CJ model, proposed in Corsi and Renò (2012) and a LHAR-CJ model with functional coefficients for a Vale return series. This new model, instead of estimating ... -
Aplicação do método de estimação consistente do Modelo de Partição de Markov
Bianchi, Fernanda Buffon (2020) [Resumo publicado em evento] -
Aplicaçao do método de séries temporais funcionais em linguagem R
Wendt, Vitória Maria Martini; Horta, Eduardo de Oliveira (2017) [Trabalho completo publicado em evento] -
Essays in nonparametric econometrics and infinite dimensional mathematical statistics
Horta, Eduardo de Oliveira (2015) [Tese]The present Thesis is composed of 4 research papers in two distinct areas. In Horta, Guerre, and Fernandes (2015), which constitutes Chapter 2 of this Thesis, we propose a smoothed estimator in the framework of the linear ... -
Evolução de mapas de intensidade do FC Barcelona : uma análise via séries temporais funcionais
Boff, Guilherme Rodrigues (2021) [Trabalho de conclusão de graduação]Dados funcionais são comuns em várias áreas de aplicação e, embora sejam frequentes no âmbito desportivo, geralmente não são analisados de acordo com sua natureza nessa área. Particularmente no futebol, um dos esportes ... -
Global variable selection for quantile regression
Bellini, Tais Loureiro (2022) [Dissertação]A regressão quantílica fornece um modelo parcimonioso para a função quantílica condicional da variável resposta Y dado o vetor de covariáveis X, e descreve toda a distribuição condicional da resposta, produzindo estimadores ... -
Home advantage and away goals rule : an analysis from Brazil cup
Waquil, Alice Paul; Horta, Eduardo de Oliveira; Moraes, Jean Carlo Pech de (2020) [Artigo de periódico] -
Uma implementação do método de séries temporais funcionais no software R
Wendt, Vitória Maria Martini (2017) [Resumo publicado em evento] -
Mando de campo e gol qualificado : análise da vantagem na Copa do Brasil
Waquil, Alice Paul; Horta, Eduardo de Oliveira; Moraes, Jean Carlo Pech de (2017) [Trabalho completo publicado em evento] -
Mando de campo e gol qualificado : uma análise da vantagem na Copa do Brasil
Waquil, Alice Paul (2018) [Trabalho de conclusão de graduação]No futebol, muitas pessoas defendem que em confrontos de mata-mata – isto é, disputas eliminatórias com jogos de ida e volta – o time que faz o segundo jogo em seu estádio teria uma vantagem. Essa crença vem do fato, ... -
Máquinas de vetor de suporte e modelos de mudança markoviana de regimes para classificação de séries temporais e séries temporais funcionais
Wendt, Vitória Maria Martini (2018) [Trabalho de conclusão de graduação]Classificação de séries temporais é um tema importante para as mais diversas áreas da ciência. Neste sentido se destacam aplicações no setor financeiro e também de tecnologia. Porém, classificar dados com correlação temporal ... -
Mensurando os Efeitos da Desigualdade sobre Processos de Tomada de Decisão
Wilsmann, Thomas Wittmann (2018) [Resumo publicado em evento] -
Mixing conditions of conjugate processes
Horta, Eduardo de Oliveira; Ziegelmann, Flavio Augusto (2019) [Artigo de periódico] -
Moda condicional : uma abordagem via regressão quantílica suavizada
Ongaratto, Artur Matia (2021) [Dissertação]Recentemente, Ota, Kato e Hara (2019) propuseram estimar a moda condicional de uma resposta, dado um vetor de covariáveis, por um estimador escalonável computacionalmente derivado do modelo de regressão quantílica linear ... -
Moda condicional : uma abordagem via regressão quantílica suavizada
Ongaratto, Artur Matia; Horta, Eduardo de Oliveira (2021) [Resumo publicado em evento] -
Modelos de séries temporais : uma aplicação na projeção de inadimplência de uma instituição financeira
Segala, Angélica (2017) [Trabalho de conclusão de graduação]Este trabalho propõe estimar modelos econométricos de séries temporais para prever o comportamento da Taxa de Inadimplência e do Saldo da Carteira de Crédito Pessoal de uma instituição financeira. O objetivo é produzir ... -
Pairs trading em ações do ramo tecnológico norte-americano baseado em cointegração
Angeli, Pedro Chassot Candido (2018) [Trabalho de conclusão de graduação]Neste trabalho, implementou-se a estratégia de pairs trading selecionando vinte ativos de ações do setor tecnológico de bolsas americanas, onde dados de cotações de fechamento diárias foram coletados de janeiro de 2008 a ... -
A persuasão como argumento : a persuasão na filosofia da probabilidade de John Maynard Keynes
Signates, César Cintra Freitas (2020) [Dissertação]Muito do pensamento de John Maynard Keynes é ainda obscuro aos pesquisadores e historiadores do pensamento econômico. Grande parte das interpretações da posição filosófica do autor remonta a trabalhos da década de 1980, ... -
Previsão de volatilidade a tempo discreto : uma abordagem via regressão quantílica
Oliveira, Víctor Henriques de (2019) [Dissertação]Este trabalho propõe o Heterogeneous Quantile Autoregressive Distributed Lag Realized Volatility, with Jumps and Leverage Effect (HQADL-RV-JL). A especificação incorpora os principais fatos estilizados da volatilidade, ...