Browsing Applied and Social Sciences by Subject "Factor copula"
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Estimação de medidas de risco para portfólios de altas dimensões através de cópulas fatoriais
(2015) [Dissertation]No mercado financeiro, estimar o risco de portfiólios de ações é decisivo, pois indica qual o potencial de perda de um investimento em determinado momento. Quando a quantidade de ações que compõem o portfiólio é muito ...