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dc.contributor.advisorMacêdo, Guilherme Ribeiro dept_BR
dc.contributor.authorZimnoch, Giselept_BR
dc.date.accessioned2013-12-11T01:49:03Zpt_BR
dc.date.issued2012pt_BR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10183/83565pt_BR
dc.description.abstractO objetivo deste estudo é verificar se há relação entre a variável econômica taxa básica de juros, a Selic, e o retorno dos ativos do mercado acionário, representado pelo Ibovespa. Além disso, busca identificar se a direção desta relação é positiva ou negativa. A análise compreendeu o período de julho de 1996, após a criação do Comitê de Política Monetária (COPOM), a junho de 2012, período de recentes e consecutivas reduções das taxas de juros do país. A ferramenta estatística para realizar o estudo foi o coeficiente de correlação linear de Pearson, através do qual evidenciou-se que a Selic e o Ibovespa correlacionam-se fortemente e negativamente na maior parte do período verificado, mas que a partir de 2010 a relação inverte-se passando a ser positiva, fato até então não verificado na conjuntura econômica do país.pt_BR
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoporpt_BR
dc.rightsOpen Accessen
dc.subjectTaxas de jurospt_BR
dc.subjectMercado de capitaispt_BR
dc.titleRelação entre a taxa Selic e o índice Bovespapt_BR
dc.typeTrabalho de conclusão de especializaçãopt_BR
dc.identifier.nrb000906791pt_BR
dc.degree.grantorUniversidade Federal do Rio Grande do Sulpt_BR
dc.degree.departmentEscola de Administraçãopt_BR
dc.degree.localPorto Alegre, BR-RSpt_BR
dc.degree.date2012pt_BR
dc.degree.levelespecializaçãopt_BR
dc.degree.specializationCurso de Especialização em Finançaspt_BR


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