Construção e avaliação de estratégias de investimento com o uso de médias móveis como único indicador técnico
Fecha
2012Autor
Tutor
Nivel académico
Grado
Tipo
Resumo
O presente trabalho teve como objetivo a elaboração de uma estratégia de investimento que seja capaz de ter uma rentabilidade anormal, contrariando a Hipótese do Mercado Eficiente. Os indicadores usados foram duas médias móveis, uma de curto prazo e a outra de longo prazo. Tal estratégia foi otimizada e testada conforme a metodologia walk forward, proposta por Pardo (2008). O resultado mostrou seu desempenho superior ao da estratégia buy and hold, confirmando a possibidade de ganhos no mercado ...
O presente trabalho teve como objetivo a elaboração de uma estratégia de investimento que seja capaz de ter uma rentabilidade anormal, contrariando a Hipótese do Mercado Eficiente. Os indicadores usados foram duas médias móveis, uma de curto prazo e a outra de longo prazo. Tal estratégia foi otimizada e testada conforme a metodologia walk forward, proposta por Pardo (2008). O resultado mostrou seu desempenho superior ao da estratégia buy and hold, confirmando a possibidade de ganhos no mercado de ações acima do normal. ...
Institución
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Administração. Curso de Administração.
Colecciones
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Tesinas de Curso de Grado (36113)Tesinas Administración (3131)
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