Construção e avaliação de estratégias de investimento com o uso de médias móveis como único indicador técnico
View/ Open
Date
2012Author
Advisor
Academic level
Graduation
Abstract in Portuguese (Brasil)
O presente trabalho teve como objetivo a elaboração de uma estratégia de investimento que seja capaz de ter uma rentabilidade anormal, contrariando a Hipótese do Mercado Eficiente. Os indicadores usados foram duas médias móveis, uma de curto prazo e a outra de longo prazo. Tal estratégia foi otimizada e testada conforme a metodologia walk forward, proposta por Pardo (2008). O resultado mostrou seu desempenho superior ao da estratégia buy and hold, confirmando a possibidade de ganhos no mercado ...
O presente trabalho teve como objetivo a elaboração de uma estratégia de investimento que seja capaz de ter uma rentabilidade anormal, contrariando a Hipótese do Mercado Eficiente. Os indicadores usados foram duas médias móveis, uma de curto prazo e a outra de longo prazo. Tal estratégia foi otimizada e testada conforme a metodologia walk forward, proposta por Pardo (2008). O resultado mostrou seu desempenho superior ao da estratégia buy and hold, confirmando a possibidade de ganhos no mercado de ações acima do normal. ...
Institution
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Administração. Curso de Administração.
Collections
This item is licensed under a Creative Commons License