Estimação do fator estocástico de desconto por meio do método de componentes comuns : um estudo aplicado a dados brasileiros entre 1996 e 2012
dc.contributor.advisor | Tourrucoo, Fabricio | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Fernando Kuwer dos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-04-04T01:42:34Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2012 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/69964 | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho versa sobre a estimação do fator estocástico de desconto através do método de componentes comuns. Identifica-se o logaritmo do fator estocástico de desconto como um fator comum do logaritmo dos retornos dos ativos da economia e, a partir de tal relação, constrói-se um estimador consistente. Objetiva-se, além da estimação, tornar claras as conexões entre características usualmente consideradas desejáveis ao fator e as hipóteses necessárias para validade dessas, assim como ressaltar algumas implicações consideradas relevantes. | pt_BR |
dc.description.abstract | This work estimates the stochastic discount factor (SDF) using the common features approach. Through the Pricing Equation, it’s possible to identify the SDF’s logarithm as a common feature of the economy’s asset returns’ logarithm and then construct a consistent estimator to the SDF, which is a function of asset returns only. It also shows connections between some assumptions and its consequences in the SDF, especially concerning the existence, positivity and uniqueness of the factor. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Stochastic discount factor | en |
dc.subject | Fator estocástico de desconto | pt_BR |
dc.subject | Common features | en |
dc.title | Estimação do fator estocástico de desconto por meio do método de componentes comuns : um estudo aplicado a dados brasileiros entre 1996 e 2012 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000875594 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Faculdade de Ciências Econômicas | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2012 | pt_BR |
dc.degree.graduation | Ciências Econômicas | pt_BR |
dc.degree.level | graduação | pt_BR |
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TCC Ciências Econômicas (1330)