Estimação do fator estocástico de desconto por meio do método de componentes comuns : um estudo aplicado a dados brasileiros entre 1996 e 2012
Fecha
2012Tutor
Nivel académico
Grado
Tipo
Resumo
O presente trabalho versa sobre a estimação do fator estocástico de desconto através do método de componentes comuns. Identifica-se o logaritmo do fator estocástico de desconto como um fator comum do logaritmo dos retornos dos ativos da economia e, a partir de tal relação, constrói-se um estimador consistente. Objetiva-se, além da estimação, tornar claras as conexões entre características usualmente consideradas desejáveis ao fator e as hipóteses necessárias para validade dessas, assim como res ...
O presente trabalho versa sobre a estimação do fator estocástico de desconto através do método de componentes comuns. Identifica-se o logaritmo do fator estocástico de desconto como um fator comum do logaritmo dos retornos dos ativos da economia e, a partir de tal relação, constrói-se um estimador consistente. Objetiva-se, além da estimação, tornar claras as conexões entre características usualmente consideradas desejáveis ao fator e as hipóteses necessárias para validade dessas, assim como ressaltar algumas implicações consideradas relevantes. ...
Abstract
Institución
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Ciências Econômicas. Curso de Ciências Econômicas.
Colecciones
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Tesinas de Curso de Grado (35845)Tesinas Ciencias Económicas (1291)
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